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合肥工业大学数学系 第二节 遍历性定理 一、 基本概念 2 1 T 定义1 设X = {X (t),t Œ(-•,+•)} 为一平稳过程，若lim E Ú- T X (t)dt - m = 0 ， T Æ• 2T 2 1 N 或者lim E  X (t) - m = 0 ，则称X 的均值有遍历性。 T Æ• 2N + 1 k =- N 2 1 T 若lim E Ú- T (X (t) - m)(X (t +t ) - m)dt - R(t ) = 0 ， T Æ• 2T 2 1 N 或者lim E  (X (t) - m)(X (t +t ) - m)dt - R(t ) = 0 ，则称X 的协方差函数有 T Æ• 2N +1 k =- N 遍历性。 若随机过程（或序列）的均值和协方差函数都有遍历性，则称此随机过程有遍历性。 例 1. 设 X (t) = a cos(wt + Q), t Œ R, a ,w 为 正常 数， R.V.Q ~ U(0,2p ) ，则 X = {X (t),t Œ(-•,+•)} 的均值有遍历性。 2p 1 证明：m = EX (t) = aÚ0 2p cos(wt + q )dq = 0 ， T T T Ú- T X (t)dt = aÚ- T cos(wt + Q)dt = aÚ-T (coswt cos Q - sin wt sin Q)dt T T 2a = a cos QÚ- T coswtdt -a sin QÚ- T sin wtdt = sin wT cos Q 。