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etf 价差套利及其风险分析 - etf基金网.pdf

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    金融工程套利价差套利及其风险分析套利交易深度研究系列之一相关研究价差套利是利用市场价格与其净值间的偏离进行获利的投资方式适合风险偏好较低的机构投资者但由于流动性不足和成份股长期停牌价差套利已告别低风险时代实现日内价差交易可以有两个流程其中折价流程是市场价格低于其净值时通过赎回操作实现套利另一溢价流程当市场价格高于其净值时通过申购实现套利套利必须覆盖种种成本包括佣金等固定交易成本由于流动性不足导致的冲击成本还有和股票组合交易时点不一致导致的延迟成本所有这些成本都将损耗套利起始时点所观察到的盈利水平

    2009/05/14 金融工程 ETF 套利 ETF 价差套利及其风险分析 ETF 套利交易深度研究系列之一 相关研究

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