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垂直价差交易欢迎欢迎来到垂直价差交易部分在这里您将学习到垂直价差交易包括牛市看涨期权价差策略和熊市看跌期权价差策略当进行垂直价差交易时的盈利与风险特征垂直价差策略在交易中的考虑在本节的最后将有一个小测试环节本测试大约需要分钟例题中数据并未考虑佣金与交易成本垂直价差定义垂直价差是指同类型的相到期日的但不同行权价格的两个期权头寸的组合其中一个是期权多头买入期权另一个是期权空头卖出期权典型的是垂直价差策略包括牛市看涨期权价差策略和熊市看跌期权价差策略牛市看涨期权价差策略的定义买入一份看涨期权并卖出相同
垂直价差交易
欢迎
欢迎来到垂直价差交易部分，在这里您将学习到：
垂直价差交易包括牛市看涨期权价差策略和熊市看跌期权价差策略；
当进行垂直价差交易时的盈利与风险特征；
垂直价差策略在交易中的考虑。
在本节的最后，将有一个小测试环节。
本测试大约需要：25 分钟。
例题中数据并未考虑佣金与交易成本。
垂直价差定义
垂直价差是指：同类型的，相到期日的，但不同行权价格的两个期权头寸的组合，其
中一个是期权多头 （买入期权），另一个是期权空头 （卖出期权）。
典型的是垂直价差策略包括牛市看涨期权价差策略和熊市看跌期权价差策略
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