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8.1变参数模型的
第八章 扩展的单方程计量经济学模型 ;§8.1 变参数单方程计量经济学模型;说明;一、确定性变参数模型;⒈参数随某一个变量呈规律性变化 ;模型的估计
p为确定性变量，与随机误差项不相关，可以用OLS方法估计，得到参数估计量。
可以通过检验α1、β1是否为0来检验变量p是否对α、β有影响。 ;⒉参数作间断性变化 ;（1）n0已知
可以分段建立模型，分段估计模型（CHOW方法）
Chow 检验;例8.1.1 数据;例8.1.1 散点图;1964-1972 估计结果;1973-1980 估计结果;1964-1980 估计结果;Chow Test;也可以引入虚变量，建立一个统一的模型（Gujarati方法）;分段; n0未知，但 ;*二、随机变参数模型;⒈ 参数在一常数附近随机变化 ;可以采用经典线性计量经济学模型中介绍的估计方法，例如加权最小二乘法等方法很方便地估计参数。
一种普遍的形式是1968年提出的的变参数 Hildreth-Houck模型 。
;⒉ 参数随某一变量作规律性变化，同时受随机因素影响 ; 可以采用经典线性计量经济学模型中介绍的估计方法，例如加权最小二乘法等方法很方便地估计参数。;⒊ 自适应回归模型
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