北京大学金融专业考研《计量经济学》辅导讲义1.pdf

北京大学金融专业考研《计量经济学》 辅导讲义1  1、什么是计量经济学？  计量经济学（Econometrics） 意为 经济测量 ，它是利用经济理论、数学、统计推断等工具，对经济现象进行分析的“ ” 一门社会科学。  区别与联系 经济理论 计量经济学 vs{ 数理经济学 统计学 2、 计量经济学的传统方法论 Step1 理论或假说的陈述经典步骤 Step2 建立数学模型 Step3 建立相应的计量经济学模型 分析经济问题的八个经典步骤 Step4 获取数据 Step5 计量模型的参数估计 Step6 检验模型设定是否正确 Step7 假设检验（检验来自模型的假说） Step8 预测或控制 ◆ 关于数据 1、数据分类 （）时间序列数据 （ ）： 1 TimeSeriesData 对一个变量在不同时间取值的一组观测结果。 如每年、每月、每季度等 （）横截面数据 （ ）： 2 CrossSectionData 对一个变量在同一个时间点上搜集的数据。 如同一年的分国别、分省、分厂家数据 （）混合数据 （ ）： 3 PooledData 时序和横截面的混合数据，既有分时，每一时点的观察对象又有不同 多个横截面单元( 广泛运用的一类特殊的混合数据 面板数据 综列数据 合成数据（ ）： —— / / PanelData 在时间轴上对相同的横截面单元跟踪调查得到的数据。如每年对各省GDP的报告。 2、研究结果永远不可能比数据的质量更好 观测误差、近似进位计量、高度加总、选择性偏误 3、数据来源： 网站、统计年鉴、商业数据库等 （）统计局、央行、证券交易所、世行、 等官方网站 1 IMF （）图书馆（纸质、电子版年鉴） 2 （）商业数据库 3 ◆两个例子 例 ：凯恩斯消费理论 1 1 人们倾向于随他们收入的增加而增加消费，但消费的增加不如收入的增加那么多。 2 C=a+bI →确定性关系 3 β β μ →μ为扰动项，非确定性关系 Y= 1+ 2X+ 4 搜集 ～ 年美国消费及收入数据 80 91 5 估计参数： 解释：平均而言，收入 ↑ 美元，消费 ↑ 美分 1 72 6 检验模型设定的正确性：是否应当加入别的可能影响消费额的变量，如就业等。 7 假设检验： β （边际消费倾向 ） H0 : 2 1 1 8 预测：给定 ，算 X Y 控制：给定 ，算Y X 例 ：受挫工人假说 （ ～ ） 2 P2 8 ◆ 基本的统计学术语和概念 1、随机变量 (r.v) 以一定的概率取到各种可能值的变量，取值由抽样或试验结果决定。若取这些数值的 概率为 则 属于 。 通常用大写字母 ， 表示。 p, p [0,1] r.v. X Z… 如：人的年龄、身高、体重、肺活量；猪肉价格； 抛两枚硬币，正面朝上的个数 按其取值情况随机变量可分为两类： 离散型 ：只可能取到有限或可列个结果 r.v 连续型 ：可以取某一区间范围内的任意值 r.v 2、总体、个体、样本 • 总体 （样本空间），它是所有可能结果的集合通常情况下，它＝研究对象