带虚拟变量回归模型.docVIP

§5.5 含有虚拟变量的回归模型 1．带虚变量的回归预测 前述变量均是用某种意义明确的尺度加以定量的变数。 暂时性影响：经济行为受特定因素的影响，因而促使一期或数期变数与其他各期有明显的差异。 虚拟变量：用来表现暂时性影响的变量，或者说，表明某种“品质”或属性是否存在的的变量。 2．基本概念 （1）水平：当自变量以虚拟变量的形式出现时，虚拟变量的出现形式称为“水平”。 （2）反应：用表示第个样本第个自变量取第个水平的反应： = （3）反应表：将各样本的资料排列得到的表格称为反应表。 （4）反应矩阵：把反应表中的反应写成矩阵形式，称为反应矩阵。记为X=（）。 3．基本方法 （1）建模原则： 如果一个属性变数有m个类型，只引入m—1个虚拟变量。否则，会陷入所谓的虚拟变数陷阱之中，出现完全多重共线性的情况。 在解释采用虚拟变量的模型结果时，要弄清楚水平值是如何确定的。 指定取值为0的类型或组通常用来指明基础类型、控制类型、对比类型或被省略的类型。 附属于虚拟变量D的系数称为不同的截距系数，它说明D取值为1的那种类型的截距项与基础类型的截距系数的数值差异有多大。 （2）建立数学模型：将虚拟变量视为普通变量，建立回归模型。 （3）对参数作出估计。 （4）进行预测。 （5）一般情况：指模型自变量中同时含有虚拟变量和普通变量。 4．应用实例 研究1958年第四季度到1971年第二季度期间英国的失业率和职务空缺率之间的关系。原始数据如下表： id un v d dv 58.4 1.195 0.510 0 0 59.1 1.876 0.541 0 0 59.2 1.842 0.541 0 0 59.3 1.750 0.690 0 0 59.4 1.648 0.771 0 0 60.1 1.450 0.836 0 0 60.2 1.393 0.908 0 0 60.3 1.322 0.968 0 0 60.4 1.260 0.998 0 0 61.1 1.171 0.968 0 0 61.2 1.182 0.964 0 0 61.3 1.221 0.952 0 0 61.4 1.340 0.846 0 0 62.1 1.411 0.748 0 0 62.2 1.600 0.658 0 0 62.3 1.780 0.562 0 0 62.4 1.941 0.510 0 0 63.1 2.178 0.510 0 0 63.2 2.067 0.544 0 0 63.3 1.942 0.568 0 0 63.4 1.764 0.677 0 0 64.1 1.532 0.794 0 0 64.2 1.455 0.838 0 0 64.3 1.409 0.885 0 0 64.4 1.296 0.978 0 0 65.1 1.201 0.997 0 0 065.2 1.192 1.035 0 0 65.3 1.259 1.040 0 0 65.4 1.192 1.086 0 0 66.1 1.089 1.101 0 0 66.2 1.101 1.058 0 0 66.3 1.243 0.987 0 0 66.4 1.623 0.819 1 0.819 67.1 1.821 0.740 1 0.740 67.2 1.990 0.661 1 0.661 67.3 2.114 0.660 1 0.660 67.4 2.115 0.698 1 0.698 68.1 2.150 0.695 1 0.695 68.2 2.141 0.732 1 0.732 68.3 2.167 0.749 1 0.749 68.4 2.107 0.800 1 0.800 69.1 2.104 0.783 1 0.783 69.2 2.056 0.800 1 0.800 69.3 2.170 0.794 1 0.794 69.4 2.161 0.790 1 0.790 70.1 2.225 0.757 1 0.757 70.2 2.241 0.746 1 0.746 70.3 2.366 0.739 1 0.739 70.4 2.324 0.707 1 0.707 71.1 2.156 0.583 1 0.583 71.2 2.909 0.524 1 0.524 作出散点图 解释：1966年第四季度起，失业—职位空缺的关系发生变化，表示两者之间关系的曲线在该季度开始上移。这种上移的含义是指对于一定的职位空缺率来说，1966年第四季度比以前有更多的失业者。其原因是1966年10月（即第四季度），当时的英国政府通过以统一收费率和（以前的）有关救济金收入的混合制度，取代短期失业救济的统一收费率制度，从而放宽了国民保险条例，这明显地增加了失业救济金的水平。如果增加了失业救济金，则失业者可能会以