发电商合同违约风险的评估及规避 assessment and hedging of contract unfulfilling risks facing generation companies.pdfVIP

第35卷第3期 电力系统自动化 V01．35No．3 of AutomationElectricPower 2011年2月10日 Systems Feb．10。2011 发电商合同违约风险的评估及规避 赵珊珊，梁 双，张东霞，印永华 (中国电力科学研究院，北京市100192) 摘要：风险评估和规避是电力市场环境下的重要工作。提出了工程风险和金融风险的综合评估方 法及联合规避策略。重点针对发电商合同违约风险开展研究，采用预留备用容量方法实现风险规 避，定量评估不同备用容量比例下的风险规避效果。以加拿大Alberta省电力市场为算例，仿真结 果表明，预留备用容量能改变净缺额发电容量的分布，从而实现发电商合同违约风险规避的目标。 关键词：合同违约风险；风险评估；风险规避；电力市场 0 引言 未考虑缺额发电容量X时的获利函数为： Go—G?+Go。=(厂一c)5曼ftfCOS妒+ 风险评估和规避是电力市场环境下的重要工 (P—c)s志。t。COS (2) P 作。目前的研究大多针对单纯工程风险[1伽或者金 式中：Go，G0，Go分别为未考虑X时的总获利、合同 融风险[4]，实际情况是工程风险和金融风险常常同 部分获利和实时部分获利；kr和尼。分别为合同部分 时存在或者相互影响L5。7]，发电商合同违约风险即属 和实时部分占额定容量的比例；t，和t。分别为合同 于此类情况。缺额发电容量的存在使得发电商无法 部分和实时部分对应的发电持续时间；s为额定容 正常履行与零售商签订的合同，在没有其他规避措 量；COSp为发电机组功率因数；P，f，C分别为实时 施时，发电商必须去实时市场购电以平衡缺额电量， 电价、合同电价及成本电价，P为随机变量。 此时发电商需同时面临缺额发电容量和实时市场价 考虑缺额发电容量X，则部分合同不能履行，要 格波动的风险，即交织的工程风险和金融风险。 去实时市场购电平衡。此时获利函数为： 文献[6]研究了同时考虑工程风险和金融风险 G1=G}+G： (3) 时，如何实现零售商收入效用函数的期望最大。文 式中：G1，G}，G：分别为考虑X情况下的总获利、合 献[7]分析了澳大利亚电力市场机组故障出现在批 同部分获利和实时部分获利， 发市场尖峰电价时，发电商面临的最大损失，但仅是 G；一(、0一(，一f)syTyCOS妒+(厂一P)· 粗略分析，缺乏对2个不确定性事件同时出现造成 后果的定量化评价。因此，本文提出了工程风险和 sYTrCOS妒