预测表现之评价.pdfVIP

時間序列分析 –總體經濟與財務金融之應用– 預測表現之評估 陳旭昇 . 陳旭昇 (國立台灣大學經濟學系) 時間序列分析–總體經濟與財務金融之應用– . / 評估預測表現 Diebold-Mariano 檢定 樣本外預測 樣本外預測實例 陳旭昇 (國立台灣大學經濟學系) 時間序列分析–總體經濟與財務金融之應用– . / 評估預測表現 評估預測表現 給定預測為 k E (y ) = [ ⋯]Φ Y . t t+k t 定義預測誤差 (forecastingerrors) 為預測值與實際值之間的差異: e = y − E (y ). t+k,t t+k t t+k 預期損失函數 (expectedlossfunction) 就是因為預測誤差所造成 的預期損失或是預期成本, E [L (et+k,t )] , 其中 L (⋅) 為損失函數。 陳旭昇 (國立台灣大學經濟學系) 時間序列分析–總體經濟與財務金融之應用– . / 評估預測表現 評估預測表現 文獻上考慮的損失函數包括 二次函數 (quadraticfunction): L (et+k,t ) = e t+k,t 絕對函數 (absolutefunction): L (et+k,t ) = et+k,t 效用函數 (utilityfunction): L (et+k,t ) = u(et+k,t ) 陳旭昇 (國立台灣大學經濟學系) 時間序列分析–總體經濟與財務金融之應用– . / 評估預測表現 評估預測表現 如果損失函數為二次函數, 我們就稱預期損失函數為均方差 (mean squarederror,MSE)。 MSE = E [e ] = E [(y − E (y )) ] . t+k,t t+k t t+k 有時為了保有原來的單位, 我們會考慮均方差的平方根 (rootmean squarederror,RMSE): RMSE = E [e ] = E [(y − E (y )) ]. t+k,t t+k t t+k 陳旭昇 (國立台灣大學經濟學系) 時間序列分析–總體經濟與財務金融之應用– . /