中级计量经济学应用部分教学大纲.pdfVIP

中级计量经济学（应用部分） 教学大纲 一、教学目的及要求 本课程是硕士研究生的学位课程，分为理论和应用两部分教学内容。应用部分主要 通过经济研究中的具体案例，讲授如何运用理论部分所学的概念和方法进行实际的计量 建模、估计和检验。 要求学生通过本课程的学习，系统掌握各类计量经济模型的设定、估计与检验方法， 能够熟练运用计量经济软件建模，并且能够追踪有关专业领域计量经济模型方法的新发 展，尝试运用计量经济分析方法进行课题研究。 二、教学内容 第一讲 多元线性模型的估计、检验以及经济上的解释 2 学时 1.1. 计量经济学及经济数据 1.2. 一元线性回归 1.3. 多元线性回归 第二讲 违反高斯-马尔可夫假设的检验及处理 3 学时 2.1. 高斯-马尔可夫定理 2.2. 多重共线性 2.3. 异方差 2.4. 自相关 第三讲 多元线性模型高级专题 4 学时 3.1. 遗漏变量与多余变量问题 3.2. 虚拟变量 3.3. 不同形式的方程类型及其参数解释 3.4. 数据问题对OLS 结果的影响 3.5. 内生性问题：代理变量、工具变量与2SLS 第四讲 模型设定与诊断检验 3 学时 4.1. 嵌套模型与非嵌套模型及其检验 4.2. 模型结构改变的检验 4.3. 如何评价选择模型 第五讲 定性响应回归模型、时间序列模型、以及Panel Data 模型 4 学时 5.1. 定性响应回归模型 5.2. 时间序列模型 5.3. Panel Data 模型 共16 学时 三、教材及主要参考书 1. 教材: Greene, W.H. Econometric Analysis, 5th edition. 2. 主要参考书： Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach . [美]伍德里奇著，费剑平译，计量经济学导论，中国人民大学出版社 Gujarati, D.N. Basic Econometrics, 4th edition. [美]古扎拉蒂著，林少宫译，计量经济学(第三版,上下册) ，中国人民大学出版社，2002 年出版 四、考试 作业（2-3 次）与出席：25-30% 期末考试（闭卷）：65-70% 五、授课教师及答疑时间 授课教师：张自斌，电子邮件：zibinzhang@ 答疑时间：待定 办公室：经济学院414 室 中级计量经济学（应用部分） 教学大纲 一、教学目的及要求 本课程是硕士研究生的学位课程，分为理论和应用两部分教学内容。应用部分主要 通过经济研究中的具体案例，讲授如何运用理论部分所学的概念和方法进行实际的计量 建模、估计和检验。 要求学生通过本课程的学习，系统掌握各类计量经济模型的设定、估计与检验方法， 能够熟练运用计量经济软件建模，并且能够追踪有关专业领域计量经济模型方法的新发 展，尝试运用计量经济分析方法进行课题研究。 二、教学内容 第一讲 多元线性模型的估计、检验以及经济上的解释 3 学时 1.1.