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维普资讯 第25卷第1期 西安航空技术高等专科学校学报 Vo1．25No．1 2007年 1月 JournalofXi’anAerotechniealCollege Jan．2007 线性规划问题的一个数值解法 张惠玲 (西安航空技术高等专科学校基础部，陕西西安710077) 摘 要：通过用一组非线性方程组来逼近线性规{lIl的Kuhn-tucker条件方程，从而将求解线性规划问题转化为一个 用Newton迭代法来求解非线性方程组的问题。经数值计算表明，该算法在一般情况下能实现快速收敛。 关键词：线性规划；Kuhn-tucker条件；Newton迭代法 中图分类号：O177．3 文献标识码：A 文章编号：1008—9233(2007)01—0061—03 求解其对应的Kuhn—tuckre条件方程组(简称为KT方程 1 引言 组)的问题。KT方程组可以看作是一个线性互补问题，关于 使用非线性规划的方法来求解经典的线性规划问题是 线性互补问题的求解，可以参看文献[引。用数值方法求解方 当前线性规划研究的一个热门问题。由于在很多情况下，我 程组的主要困难在于其第三式很难处理 ，因此，我们先对其 们并不需要知道线性规划的精确解，而只需要知道其近似解 作适当的变形，使得它易于计算。选取一个足够小的负数N， 即可。因此找到一个既能求得无限地逼近于原规划最优解 我们可以用式子If十Inu=N来近似地替换条件 U=0， 的近似解，同时又能实现快速收敛的算法，是人们所需要解 墨≥0，U1o，从而使得原KT方程组易于用数值方法求解。 决的一个重要问题。本文通过利用一组非线性方程组来无 定理 1 设为一负整数，( ，UN， )为方程组 限逼近线性规划的Kuhn—tucker条件方程，再利用Newton rAx =6 迭代法来求解非线性方程组的解，从而给出了一个求解线性 ．h{A+“=c (1．1) 规划问题的近似算法。 f十In“f：N ，i； 1，2，…”． 2 基本定理 的解，则{( ，UN，t，v}，N一一oo的所有聚点皆满足KT方 程组。 引理 1… (线性规划的Kuhn—tuckre条件)对于标准 证明 设(三，，孑)是{( ，UN， }，N一一c-。的任意 线性规划问题 ： 一 个聚点，则 由聚点的定义可知，存在子列 {( ， ， minf= z )}I． 收敛于(三，，)。由于 0，“0，所以三≥ (工J)) IAx=b ． t． 1【 0，u≥0。由(1．1)的第三式，可知 “ = ，所以 z≥ 0 三五 Iim u5=lim =0 其中c，z∈R ，b∈R ，A ∈Rm×”·三是(工』))的最优解的 充分必要条件是：存在U∈ ， ∈E，