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约束优化问题 优化理论 可行域： 第10讲 约束优化约束优化：惩罚函数法惩罚函数法 常用方 法 Constrained Optimization: 特殊问题 一般问题 Penalty Function Method 线性约束问题－可行方向法 逐步二次规划法 对偶问题－次梯度优化 惩罚函数法 内点法(原对偶内点法) －凸规划 第10讲约束优化：惩罚函数法 优化理论 数学与系统科学学院 第10讲约束优化：惩罚函数法 优化理论 数学与系统科学学院 约束优化问题 惩罚函数法－外点罚函数 二次惩罚函数、乘子法、 惩罚函数 其中函数 障碍函数法－内点罚函数 原始对数障碍法原始对数障碍法、、现代内点法现代内点法((原原－对偶路径跟随法对偶路径跟随法)) 假定假定 （（算法分析与设计算法分析与设计））： ⊙ (有时C 2 ) ，导数是Lipschitz 连续 注：实践中该假定经常不满足,但没关系！ 罚函数法/序列无约束极小化法： 外点罚函数、内点罚函数(障碍罚函数) 、精确罚函数 第10讲约束优化：惩罚函数法 优化理论 数学与系统科学学院 第10讲约束优化：惩罚函数法 优化理论 数学与系统科学学院 二次惩罚函数法 二次惩罚函数法(续) 0 是惩罚参数 条件数 一定条件下，当 时 病态海森矩阵！ 特点：光滑的(一阶可微)，但需要 第10讲约束优化：惩罚函数法 优化理论 数学与系统科学学院 第10讲约束优化：惩罚函数法 优化理论 数学与系统科学学院 1 精确罚函数法SQP中常用***** 精确罚函数法SQP中常用***** 例 一定条件下， 存在 ，当 时，求解 即可 特点：在x =1 处不可微；进行整理，得 特点：不需要 ；是非光滑的！ 1 避免了无约束优化问题的病态性！