计算分析二维系统在非高斯对称 Levy噪声下的平均首次逃逸时.pdf

应 用 数 学 MATHEMATICA APpLICATA 2015，28(4)：793—800 计算分析二维系统在非高斯对称L4vy噪声 下的平均首次逃逸时 陈慧琴 (江汉大学数学与计算机科学学院数学系，湖北武汉430056) 摘要：本文通过计算分析一个二维的动力系统在L6vy噪声扰动下的首次逃离时 问题．一个数值的方法去求解对应的一个非局部二维奇异微分一积分方程的问题， 计算分析出不同的跳测度系数和 值对系统的首次逃离时间的影响． 关键词：二维随机动力系统；非高斯L4vy运动；平均首次逃逸时；有限差分法；奇 异微分一积分方程；数值仿真 中图分类号：0211．64；O241．4 AMS(2000)主题分类：65D25；65D30；60G60 文献标识码：A 文章编号：1001—9847(2015)04-0793—08 1．引言 现有的随机动力系统研究绝大部分考虑的是受到高斯噪声 (Brown运动)影响的 (偏) 微分方程，而事实上一些复杂系统受到非高斯噪声的影响[1一剖．L6vy过程作为非高斯不连续 的随机过程适合作为模拟外界不连续影响的模型[5】)L6vy过程驱动的微分方程最近受到越来 越多的关注[6】．在适当情况下，此类随机微分方程的解生成随机流，也生成随机动力系统[7】_ 最近 Imkeller、Pavlyukevich和YANG、DUANIs—lo]研究了此类随机微分方程的平均首次逃 逸时问题．这些结果显示L6vy过程驱动的微分方程和通常随机微分方程的区别． 我们在文 f111中计算分析了在非高斯OZ．一稳定L6vy加性噪声下的平均首次逃离．现在， 我们将问题拿到二维的动力系统中去研究． 下面的工作就是讨论加性噪声 一稳定的L6vy过程驱动的二维动力系统的微分方程解的 平均首次逃逸时的问题，并在此基础上去研究一个二维的系统． 一 个二维的确定性动力系统的的微分方程为 Idxt=f(xt，yt)dt， d《【yt=gx(t，yt)dt， (1．1) 。： ，加 ： ． 对应的随机微分方程为 Id ￡=，(Xt，)dr+￡ ， {d =9I(，)dt+￡dL， (1．2) IXo：z，Yo=Y． 收稿 日期：2014-11—10 基金项 目：江汉大学博士科研启动经 (2012010)，武汉市教育局教学研究重点项 目 (2013020， 2011008)，湖北省教育厅科学技术研究计划指导性项 目 (B2013155) 作者简介：陈慧琴，女，汉族，湖北人，讲师，研究方向：概率与计算． 794 应 用 数 学 2015 一 (，Y) {I／(x，)z(，)+g(x，)try(，)+￡rR。＼(0)u[(+1，+1) 一 衙 1)( )( · ( )雨dxldyl 一 ， (，Y)∈D， (1．3) lu：0， (，)∈D。， 2．数值方法的设计 因为这个带奇异项的积分一微分方程 (1．3)的准确解是未知的，只能依靠数值方法来求近似 解．第二节中在一维情况的下讨论过，在这里有相似的地方都简写，只强调不同的地方． 在呈现算法之前，先确定u(x，Y)的定义域为D： +YR ，其中R0是一个圆域 的半径，方程 (1．3)的确定项f(x，)和_g(，Y)是C (D)．本文的方法对一般的函数 ，(茁)都有