外汇市场每日简评2017年07月21日.PDFVIP

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2017-08-13 发布于天津
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外汇市场每日简评2017年07月21日.PDF

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外汇市场每日简评2017年07月21日

外汇市场每日简评 2017 年07 月21 日此文章未经授权，不得引用或者转发，否则追究法律责任当日概况今日掉期市场，各期限价格按成交时间顺序如下（截止4:30PM）早盘午盘 O/N +9,+9.3,+9.2,+9.1 T/N +2.95,+2.97,+2.96,+3 S/N +3.02 1W +21.5 +21.3 2W 3W 1S 2S 3S +295，+297，+298 4s 5S 6S +495,+515 +522 9S +695 1Y +840,+860,+870,+875 +870,+880,+875,+887 2Y +1800 +1800 其他期限没有成交。今日央行中间价在6.7415，较上个交易日下降了49pips。美元/人民币截止晚 4：30 分spot 价格在6.7681 较上一个交易日价格6.7688，下降了7pips。流动性昨日市场总体由紧转松。今日目前人民币紧张程度较前有所缓解，但隔夜短期需求旺盛；美金依旧整体宽松。央行逆回购到期1000 亿。今日央行公开市场进行7 天逆回购1000 亿，14 天逆回购400 亿，今日到期1000 亿。 1 今日早盘掉期  超短期方面，ON 成交在 +9,+9.3,+9.2,+9.1 的位置，TN 成交在 +2.95,+2.97,+2.96,+3的位置，SN成交在+3.02位置。  短期方面，1W 成交在+21.5 的位置。  中长期方面，6S 成交在+495,+515 的位置。  长期方面，1Y 成交在+840,+860,+870,+875 的位置，2Y 成交在+1800 的位置。今日掉期午盘  短期方面，1W 成交在+21.3 的位置。  中长期方面，3S 成交在+295，+297，+298 的位置，6S 成交在+522 的位置，9 S 成交在+695 的位置。  长期方面，1Y 成交在+870,+880,+875,+887 的位置，2Y 成交在+1800 的位置。当日市场价格（截止4：30PM） USD/CNY FIXING 6.7415 CLOSING 6.7681 SWAP FORWARD TENOR BID ASK TENOR BID ASK O/N 8.00 9.30 O/N 8.00 9.30 T/N 2.90 3.10 T/N 2.90 3.10 S/N 3.00 3.10 S/N 3.00 3.10 1W 21.00 21.60 1 W 21.00 21.60 2W 42.00 45.00 2 W 42.00 45.00 1M 98.00 101.00 1 M