随机变量函数概率密度的定点算法.pdf

第 17卷第 1期 高 等 数 学 研 究 Vo1．17．NO．1 2014年 1月 STUDIESIN C0LLEGE MATHEMATICS Jan．，2014 DOI：10．3969／j．issn．1008— 1399．2014．O1．022 随机变量函数概率密度的定点算法 孙锦波 ，宁荣健 (合肥工业大学 数学学院，安徽 合肥 23O009) 摘 要 利用 曲线积分和曲面积分作为工具，导出计算随机变量函数的密度函数 的一种定点算法 ，并借助实 例说 明相应计算公式的应用． 关键词 多维连续型随机变量函数 ；密度函数 ；定点算法 ；曲线积分 ；曲面积分 中图分类号 0211．3 文献标识码 A 文章编号 1008—1399(2014)01—0072—03 OnthePointValueofDensityFunctions ofRandom Variables SUN Jinbo， NINGRongjian (SchoolofMathematics，HefeiUniversityofTechnology，Hefei230009，PRC) Abstract： Thispaper is aboutan algorithm for probability density function ofa random variable，whichusescurveintegralandsurfaceintegra1．Examplesareprovided to illustratethe application． Keywords： functionofrandom variables，density function，pointevaluation，curveintegral， surfaceintegral 一 般地 ，计算多维连续型随机变量 函数 的密度 J一 a(z 一 1 0 g 函数采用分布函数法 ，此方法需要先求出随机变量 ，Y) I I ” 一 函数的整体分布函数 ，然后通过求导得到随机变量 所以上述二元变换存在逆变换 函数的密度函数．但是在求 随机变量函数在某定点 fY — h(U ，V)， 处的密度函数值时，此方法不可取．因此 ，本文给 出 lX一、／，， 一 种能直接计算出在定点处密度函数值的方法． 并且 定理 1 设 (X，y)为二维连续型随机变量，其 一 密度函数为f(x，)．U— g(X，y)，且 g ，g存在， a( ， J 一 g ， ) l l ¨“ ’ g ≠ 0，从 中解得Y一 (u，x)，则u的密度 函数为 进而得 c“ 一 ， ， ’ (“，)一f(u，h(u，))I I， 则关于 U的边缘密度为Ⅲ 其 中曲线L 的方程为g(z，)===U． 证明 作二元变换