随机方法在价格指数编制中的应用.pdf

麓誊≯曩≯舞≥隽视点黑 指数编制中的应用 一、引言 表商品的样本的指数来推断总体价格指 1．对模型(5)直接进行回归，并得到 统计指数是一种表明社会经济现象 数。 残差项；．。 总体在不同时期数量对比关系的相对 二、随机指数编制方法 2．分别建立以下回归方程 数。指数理论的发展，为指数获得了广泛 随机指数的编制建立在个体指数服 的应用空间。其中，价格指数在宏观经济 从某一具体分布假设基础上。价格指数 唁；b仅1+仅2(1／pm)+vlj (7) 分析与决策、价格水平的监控与调节等 的编制可以考虑以下回归模型： 唁．I-理3+d4(1／paqa)+v五(8) 方面起着非常重要的作用。价格指数可 pli／pⅨ=B+8。 (5) (9) le、[=Ors+Or6(1／p“qli)+V3i 以分为个体价格指数和价格总指数。个 其中￡。为随机扰动项。(5)式表明各 3．分别检验模型(6)、(7)和(8)中回 体价格指数反映单个商品的价格变动， 个体价格指数在某一确定值母附近随机 归系数：、。、。是否显著不为0。若其中 价格总指数则可以了解社会所有商品物 波动(p即为价格总指数)。进一步地，假 仅有一个显著不为0，则模型异方差形 价变动情况。总指数的编制通常有两种 设随机扰动项服从均值为0，方差为(jr： 式所对应的指数公式即为最佳指数公 方式：先综合、后对比和先对比、后平均。 的正态分布。若扰动项为同方差，亦即：E 式；若系数中有两个或三个均不显著为 至今为止，各国最常用的价格指数编制 (87)=盯2，则运用普通最小二乘法(OLS)0，则选择其中可决系数最大的模型，其 公式主要有以下四个：简单综合价格指 异方差形式对应的指数公式为最佳指数 数(SAPI)、简单平均价格指数(SAPR)、对个体指数进行回归，得到的参数8即为 公式；若三个系数均显著为0，则接受模 拉氏价格指数(12i)和帕氏价格指数 代表商品的价格指数。此时，6=堕=型(5)，认为不存在异方差，简单平均指 (PPI)。假设指数公式中包含了n中商 p伍 数公式即为“最佳指数”公式。 品，下标0表示为基数，1表示计算期， 尘且凸虹，即为简单平均价格指数 可以证明，若扰动项服从正态分布， P，。表示个体价格指数，它们的编制公式 Il 分别为： (SAPR)。