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非Lipschitz条件下由一般省略驱动的倒向随机微分方程解的存在性李师煜
DOI:10.13265/ki.jxlgdxxb.2013.03.002
第 34 卷 第 3 期 江西理工大学学报 Vol.34, No.3
2013 年 6 月 Jun. 2013
文章编号：2095-3046（2013）03-0093-04
非Lipschitz条件下由一般鞅驱动的
倒向随机微分方程解的存在性
李师煜 1 ， 高武军 1 ， 刘且根 2
江西理工大学理学院，江西赣州 ； 南昌大学电子信息工程系，南昌 ）
(1 . 341000 2. 330031
摘 要 经典 的倒 向随机微 分方程 以布 朗运动做 为干扰 源 ，布 朗运动是 一种理 想化的 随机模型 ，
:
从 而使 倒 向随机微 分方程 的应用 受到 了限制 . 文中研究 了以连 续局部鞅 为干扰 源的倒 向随机微
分方程 ，在 生成元 满足一种非 Lipschitz 条件下 ，通过 构造 一 个 函数 列 的方 法 ，利 用 Lebesgues 控
制收敛定理和 常微 分方程 的比较定理 ，证 明了其 解是存在的 并且是唯一 的 ，对 经典 的倒 向随机微
分方程进行 了推广 .
关键词：连 续局部鞅 ；倒 向随机微 分方程 ；解的存在性和唯一性
中图分类号： 文献标志码：
O211.6 A
Adapted solutions of backward stochastic differential equations
driven by general martingale under non-Lipschitz condition
1 1 2
，
LI Shi-yu , GAO Wu-jun LIU Qie-gen
（1. Faculty of Science, Jiangxi University of Sciences and Technology, Ganzhou 341000, China ；
2. Department of Electronic and Information Engineering, Nanchang University, Nanchang 330031,China)
Abstract: The classical backward stochastic differential equations (BSDE) theory is taken the Brownian motion
as the noise source, but the Brown m
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