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第六章 平稳随机过程 2012/11/16 1 内容  平稳过程的概念与例子  联合平稳过程及相关函数的性质  随机分析  平稳过程的各态历经性 2012/11/16 2 6.1 平稳过程的概念与例子 一、平稳过程的定义 1.平稳过程     定义 设X t ,t T 是随机过程，若 R 和正整数n 当t , ,t  ，t , ,t   时，(X (t ),X (t ), ,X (t )) 与 1 n 1 n 1 2 n (X (t1 ),X (t 2 ), ,X (t n )) 有相同的联合分布，则称     X t ,t T 为严平稳过程，也称狭义平稳过程。 2012/11/16 3 严平稳过程所描述的物理系统，其概率特征不随 时间的推移而改变，特别地，对任意tT，X (t)的概 率分布相同。一般说来，严格用定义来判断某个随机 过程的严平稳性是很困难的，但是若产生随机过程的 主要物理条件在时间进程中不改变，则此过程就可以 认为是严平稳的随机过程。     若 T 为离散集，则称平稳过程 X t ,t T 为平稳序 列。 由于严平稳过程的统计特征是由有限维分布函数来 决定的，在应用中比较难以确定，因此，在工程实际 中，通常只在相关理论的范围内考虑平稳过程问题。 2012/11/16 4 所谓相关理论是指：只限于研究随机过程一、二阶 的理论，即主要研究随机过程的均值函数，相关函数， 功率谱密度等理论。由于有些随机过程的概率特征主 要由它的一阶矩和二阶矩函数决定。我们给出了在应 用和理论上更为重要的另一种平稳过程的概念。     定义 设X t ,t T 是随机过程，如果     （1）X t ,t T 是二阶矩过程；      （2）对于任意t Τ,m t Ε Χ t 常数； Χ     （3 ）对任意的s,t ,R s,t R t s ，则称     X t ,t T 为广义平稳过程，简称为(宽)平稳过程。 2012/11/16 5 2、例题 例6.1 设{X n ,n 0,1,2, }是实的互不相关随机变 量序列，且 E (X n ) 0,D(X n ) 2 。 试讨论随机序列的平稳性。 例 6