个股期权全真模拟测试客户指引.docVIP

客户参与个股期权全真模拟测试指南 本指南仅适用于客户参与个股期权全真模拟测试业务 正式开展个股期权业务要求、规则以监管部门和我公司要求为准 项目 说明 备注 参与测试客户资质要求 交易所规定 根据上交所对全真模拟测试要求，参与全真测试的客户具有融资融券资格或一年以上股指期货交易经验的需达到90%以上 客户参与个股期权业务开户流程 客户申请 本人（机构）与开户营业部联系，或前往所开户的营业部柜台办理。并填写《个股期权全真测试申请表》 资质审查 申请开立测试账户时检查是否具有融资融券资格或期货公司出具一年以上股指期货交易证明材料 尚不满足资质的客户 尚没有达到资质要求的客户可向营业部咨询是否有开立测试账户名额 个股期权开户适当性评估 全真测试期间客户开户时适当性评估暂不做要求 专业知识测评 全真测试期间客户开立账户时可不做测评 个股期权开户客户分级管理 全真测试期间客户分级可调整任意级别 建议：客户测试初期由一级投资者开始，熟悉后逐步上调级别 全真测试分级交易权限见附录 客户限购额度 个人投资者限购≤100万 机构客户没有限购要求 分级和限购生效时间 全真测试期间投资者分级和限购调整即时生效，正式上线后将在调整后一交易日生效 客户测试账户 2013年11月29日前已有A股账户 T日指定，并开立合约账户，T+1日方可交易期权 新开A股账户 T日开A股账户，T+1日指定，可买入现货，并开立衍生品合约账户，T+2日可交易期权 原有A股账户休眠 可激活后重新登记，并指定 或注销后重新开A股账户，并指定 销户 销户后可再次开立 查询、冻结、销户等业务 客户申请即可办理，无需填写资料 电子影像 全真测试中不做要求 虚拟资金分配额度及存管银行 个人资金额度 根据交易所规定：个人投资者全真测试A股账户和衍生品合约账户初始资金共计100万 机构资金额度 交易所规定：机构投资者全真测试A股账户和衍生品合约账户初始资金共计500万 资金不足 交易所规定：如参与客户资金不足，最多可以入金2次 初始资金分配 个人：现货=50万 期权=50万 机构：现货=250万 期权=250万 初始资金入金 2013年11月29日前已有A股账户客户：现货账户系统已分配50万资金，期权账户开立完成后系统会于当日日终加入资金 2013年11月29日前没有A股账户客户：现货和期权账户开立成功后，系统会于当日日终加入资金 资金不足申请增加 当资金不足以买卖现货或期权开仓，客户可向营业部申请分配资金，根据交易所规定最多分配两次，分配金额与初始资金相同 账户间资金划转 客户如需对现货测试账户和衍生品测试账户之间进行资金划转，可向营业部提出 存管银行 目前存管银行处于测试中,开户时存管银行可随意录入 如交易所有规定，同步执行 前端风控规定 限仓（个人单一标的） 20张 交易所调整则同步调整 限仓（机构单一标的） 50张 保证金上浮比率 股票1.1 ETF 1.1 限购 全真测试期间，自然人客户限购≤100万 机构客户无限购要求 大户报告 如交易所有规定，同步执行 限开仓 如交易所有规定，同步执行 强行平仓 如测试账户保证金不足，按业务规则执行 现货交易 现货交易 交易所规定：全真测试账户初始现货持仓均为零 参与全真测试的A股账户指定后，可以在全真环境买入现货 现货交易指令 交易所规定：现货买入必须使用“市价五档最优剩余撤单” 其他交易指令均为“非法委托” 交易时间 集合竞价 9：15－9：25，最后三分钟随机结束 连续竞价 上午 9：30－11：30 下午13：00－15：00 行权 连续竞价 增加15:00—15:30时段 最后交易日 到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延） 行权日 到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延） 期权交易 期权类型 认购、认沽 买卖类型 买入开仓、卖出平仓、卖出开仓、买入平仓、备兑开仓、备兑平仓 指令类型 限价、市价剩余转限价、市价剩余撤消、限价FOK、市价FOK 非交易指令 锁定、解锁、行权 合约 合约 依交易所规定 合约信息 客户可通过通达信客户端查看 或通过交易所网站/assortment/derivatives/option/disclo/preinfo/ 客户测试方式 测试软件 通达信客户端 使用说明 《通达信客户端操作指南》 下载地址 官网主页--软件下载---个股期权客户端 /dxzq/fwzx/jyfw/wsjyxtjj.jsp?infoid=1102754 客户通知 客户通知业务 随着全真测试业务的深入，逐步开始客户通知服务测