单向波动差值择时日报HS300维持看多、创业板维持看空.PDFVIP

金融工程研究 Page 1 证券研究报告—动态报告/金融工程快评 金融工程 [Table_StockInfo] 金融工程日报 量化择时 2017 年07 月25 日 单向波动差值择时日报：HS300 维持看多、创业板 维持看空 证券分析师： 黄志文 0755 huangzw@ 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980510120059 联系人： 陈镜竹 0755701336 chenjz@ 每周观察：  择时信号 根据 RPS 市场强弱指标，对各指数单向波动差值均线信号观察，今日主板指数小幅反弹，沪深300、上证50 波动 差值为正，创业板等指数波动差值均为负，创业板前期跌幅较大，RPS 均值继续维持看空。HS300 等指数维持看多， 创业板、中证500 维持看空。 表 1：市场指数择时信号 2017-07-24 年初至今指数 年初至今超 年初至 年初至今换 指数 代码 指数涨跌 择时信号 最新信号开始日 年初至今收益 收益 额收益 今胜率 仓次数 沪深300 000300.SH 0.40% 维持看多 2017/5/23 25.17% 7.91% 17.26% 71.43% 14 上证综指 000001.SH 0.39% 维持看多 2017/5/18 7.12% -1.39% 8.51% 56.25% 16 深证成指 399001.SZ 0.38% 维持看多 2017/6/26 5.09% -10.51% 15.60% 42.86% 14 上证 50 000016.SH 0.57% 维持看多 2017/5/15 19.10% 16.91% 2.19% 50.00% 16 中证500 000905.SH 0.67% 维持看空 2017/7/17 -16.57% -11.69% -4.88% 35.29% 17 中小板指 399005.SZ 0.09% 维持看多 2017/5/31 15.31% -9.60% 24.91% 50.00% 16 创业板指 399006.SZ -0.22% 维持看空 2017/7/11 -10.19% -32.31% 22.12% 40.00% 15 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 除了市场指数以外，同时观察分级基金相关热点指数以及行业指数的择时信号： 表 2：分级基金热点指数择时信号 2017-07-24 年初至今指数 年初至今超 年初至 年初至今换 指数 代码 指数涨跌 择时信号 最新信号开始日 年初至今收益 收益 额收益 今胜率 仓次数 国企改革 399974.SZ 0.35% 维持看多 2017/6/5