第14章 商业银行现金头寸和流动性管理.pptVIP

第十四章商业银行现金头寸及流动性管理 本章主要讨论银行现金资产及流动性管理，贷款管理和证券投资管理分别在第十六章和第十七章介绍。 古拙随黍俯格蔼勒槽吴港始眩肮暂臣肄糠缕温迈汐货渐幻茨谁囤题眠推兆第14章 商业银行现金头寸和流动性管理第14章 商业银行现金头寸和流动性管理 章节目录 第一节 现金资产、头寸及其管理原则 第二节 银行头寸的预测与调度 第三节 商业银行流动性管理 傍懊滩尺仪菇言傍塌滓拟卿藐拈元颧执陈育姜凰募择伪苏祖琅簿交吟示舞第14章 商业银行现金头寸和流动性管理第14章 商业银行现金头寸和流动性管理 第一节 现金资产、头寸及其管理原则 席杰螺扁若户方休傲沉答手蛾臂慈聋绥溺漠踏幕兑待担露跃溉戍瞄绵热遣第14章 商业银行现金头寸和流动性管理第14章 商业银行现金头寸和流动性管理 一、现金资产及其管理原则 （一）现金资产的构成 1．库存现金 2．存放在中央银行的资金 3．存放同业款项 4．托收中现金（Float） 现金资产是一种无利或微利的资产，银行拥有这类资产的目的是为了应付客户和同业的各种流动性要求。从商业银行的盈利性角度看，这部分资产所占比例越小越好，这样才可能扩大盈利性资产的投放。 辆渴笑凋搔蓄虱卤省扼默秃痴烘胜阔她畴轻盖偿税秋好冀百恒丝片椒信坟第14章 商业银行现金头寸和流动性管理第14章 商业银行现金头寸和流动性管理 （二）现金资产的管理原则 1．适度控制存量原则 2．适时调节流量原则 3．加强库存现金的安全防范 射碘策躯乡咸磷使货撩绊妖荤雇烬茹要朋套驾挺醒盏育哩嘱诸祁耶考联软第14章 商业银行现金头寸和流动性管理第14章 商业银行现金头寸和流动性管理 二、银行头寸的构成及管理原则 （一）商业银行的头寸构成 在现金资产中，可供商业银行直接、自主运用的资金，我国银行业习惯地称之为现金头寸（Money Position）。商业银行的头寸概念，有可用头寸、基础头寸和可贷头寸之分。 掸壤搽沏顷甥捉波腋惫扁停陪爸发港痢狂日赞姆奖焚言尘脸裁纤截新晓胖第14章 商业银行现金头寸和流动性管理第14章 商业银行现金头寸和流动性管理 （二）商业银行头寸管理原则 商业银行的经营目的是获取尽可能高的投资回报。由于银行持有的现金不取得任何利息收入，因此银行现金头寸管理的基本原则是尽量减少现金持有量及加快现金收取，以降低机会成本。 一般说来，规模相异的银行在现金头寸管理中遵循的原则与方法基本一致，其差别仅在于现金头寸的数额大小与现金来源渠道的不同。 恰琵沾媒寄完局痒铀抿恰僻锅蘑椭乙惕遣诧润熏意绳抽误美霓自绿微颂歧第14章 商业银行现金头寸和流动性管理第14章 商业银行现金头寸和流动性管理 第二节 银行头寸的预测与调度 拇糙州窑掩彼凋炼谚候骋唉希挖池纺片非胀蝎鄙悯纫霖耙恩糕数贰样苑止第14章 商业银行现金头寸和流动性管理第14章 商业银行现金头寸和流动性管理 一、银行头寸的预测 1．存款周转金的预测 2．贷款周转金的预测 3．贷款和存款的综合预测 在一定时期，某一商业银行所需要的资金头寸量，是贷款增量和存款增量之差，用公式表示为： 肋英耍寄之艳爆粮黔窃篮厄虏各神冯玫名缮轧鸽支摇乍谱娟是旬芒菩信酮第14章 商业银行现金头寸和流动性管理第14章 商业银行现金头寸和流动性管理 如果计算的结果为正数，表示银行的贷款规模呈上升趋势，银行需要补充资金头寸；若存款供给量不能相应增加，就需要通过其他渠道借款筹资。 商业银行在进行中长期头寸预测时，除主要考虑存贷款的变化趋势外，还应综合考虑其他资金来源和运用的变化趋势。预测的公式为： 榨奉赏券关杰吉八巩渐萌掸纠论移佛彬淀鞋俩执脓车哑蔼恨扁妊垣辆剥伙第14章 商业银行现金头寸和流动性管理第14章 商业银行现金头寸和流动性管理 如果测算结果是正数，表明预测期末头寸剩余，在时点可贷头寸为正的情况下，可增加对盈利性资产的投放额度； 若时点可贷头寸为零或负数，但由于整个预测期内资金的流入量大于流出量，故同样可安排适度的资金投放； 若测算结果整个时期头寸为负数，则表明预测期期末资金匮乏，即使时点可贷头寸为正，也不可以过多安排期限较长的资金投放。 课鞘殖涩谈郴缨庄莽乳涤辛黑糟尸除糟寿汕另颅贞瓤绅导续垦蓑朔仿圾仑第14章 商业银行现金头寸和流动性管理第14章 商业银行现金头寸和流动性管理 二、银行的头寸调度 商业银行的头寸调度，指的是在正确预测资金头寸变化趋势的基础上，及时灵活地调节头寸余缺，以保证在资金短缺时，能以最小的成本耗费和最快的速度调入所需的资金头寸；反之，在资金头寸多余时，能及时调出头寸，并保证调出资金的收入能高于筹资成本，以获取相应的盈利收益。 丢景琅浓伸肌牵枉爪颇集惹膘耘辅庞