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风险理论篇 3
第三章 损失分布的修正理论本章;第一节 损失分布的贝叶斯修正方;一、贝叶斯方法的步骤X的分布类;（1）选择先验分布设 的（;（2）确定似然函数评估人针对损;（3）确定参数 的后验分布按;（4）选择差异函数选择一个适当;（5）估计参数根据所选择的差异;二、先验分布的确定（一）数理统;（二）主观判断法根据随机事件的;（三）贝叶斯假设应用下述公式，;（三）贝叶斯假设贝叶斯假设存在;三、后验分布的确定先验概率到后;例，用X表示n重伯努利试验中的;五、差异函数与贝叶斯估计量损失;由于差异函数反映了评估者的价值;差异函数D 的贝叶斯估计值;例 已知总体服从正态分布 ;解：查表得 的后验分布为 ;（1）（2）（3）娥脑译顿驻兽;贝叶斯估计提供了一种修正损失分;第二节 损失变量的边缘分布分布;一、损失变量的联合分分布与条件;二、损失变量的边缘分布若在具有;用全概率公式（连续）（离散）钜;例、假设某种风险不一定同质的众;解二：用钜母函数由此看出聚询苔;此例说明，当损失次数或索赔次数;例、设某种保险标的的单次损失量;三、损失变量的条件分布与边缘分;从损失量（单次损失量和损失次数;第三节 损失分布的Essche;一、Esscher变换方法X，;再由上式得 钜母函数胳趁;例、设随机变量X服从参数为 ;另： 是h的递增;性质3 如果随机变量X的期望、;如果我们对损失分布F(x)=P;例、设某财险标的损失分布，通过;解：根据 ;指数函数的钜母函数：吃僻抒塘敛;二、Esscher变换的某些结
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