k-近邻判别分析法在个人信用评估中的应用.pdf

《数量经济技术经济研究》2004 年第 2 期 k - 近邻判别分析法在个人 信用评估中的应用 姜明辉　王雅林　赵　欣　黄伟平 ( 哈尔滨工业大学管理学院) 　　 【摘要】　本文阐述了 kO近邻判别分析法的基本思想 , 对该方法运用 于个人信用评估的适用性进行了分析 , 通过确定相应的评估指标体系 , 建立 了基于 kO近邻判别分析法的个人信用评估模型 , 使用一个小样本集数据对 模型进行了应用 , 对模型应用中需要注意的问题进行了分析。 关键词 　个人信用 　信用评估 　kO近邻判别分析法 中图分类号　F224 10 　文献标识码 　A 个人信用评估是对个人在参与市场经济的交往过程中 , 能取得与某种服务有关的能 力及其可信程度的综合评定。kO近邻判别分析方法 ( kONearest Neighbor , 简称 kONN ) 作为一种常用的非参数模式识别 ( Pattern Recognition) 方法 , 最初是由 Cover 和 Hart 于 1968 年提出来的 , 通常被用来解决概率密度函数的估计和分类问题 , 由于这种方法 非参数的特点使得在特征变量空间上对于不规则变量的建模成为可能 , 因此在个人信用 评估中也有所应用。1996 年 , Henley 和 Hand 就在信用评估的研究中对这一方法的应 用进行了探讨。本文将结合我国消费信贷的特点 , 通过应用 kO近邻判别分析基本思想 , 对我国个人信用评估方法进行探讨。 一、kO近邻判别分析方法的基本思想及适用性分析 11kO近邻判别分析方法的基本思想 kO近邻判别分析方法的基本思想是 : 假定有 c 个类别为 w 1 , w 2 , w 3 , …, w c 的 样本集合, 每类有标明类别的样本 N i 个, i = 1 , 2 , …, c 。 设样本的指标有 z 个 , 则样本点的指标将可以构成一个 z 维特征空间 , 所有的样 本点在这个 z 维特征空间里都有惟一的点与它对应。则对任何一个待识别的样本 x , 把 它也放到这个 z 维特征空间里 , 通过构造一个距离公式 ( 一般采用欧氏空间距离公 ) 式 , 可以找到样本 x 的 k 个近邻。又设这 N 个样本中 , 来自 w 1 类的样本有 N 1 个, 来自 w 2 类的样本有 N 2 个, …, 来自 w c 类的样本有 N c 个。若 k 1 , k2 , k3 , …, kc 分别是 k 个近邻中属于 w 1 , w 2 , w 3 , …, w c 类的样本数 , 则我们可定义判别函数为 : gj ( x) = k i , i = 1 , 2 , …, c 分类规则是 , 若 —143 — © 1995-2005 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved. gj ( x) = max k i 则分类 x 属于 wj 。 这一方法的直观解释相当简单 , 对未知样本 x , 我们只要比较 x