同济大学概率论第五章课件.pdf

第五章 随机变量序列的极限 §5.1 大数定律 §5.2 中心极限定理 随机现象 统计规律 随机现象取值的统计规律 重复观测，研究极限 二项分布以泊松分布为极限分布 §5.1 大数定律 定义5.1 设X 1, X 2 , 是一个随机变量序列。如果存在一个常数c， 使得，对任意一个ε0，总有 lim P (| X n −c |ε) 1，那么，称 n→∞ P 随机变量序列 X 1,X 2 , 依概率收敛于c，记作 X →c 。 n 频率的稳定性 N A N n重贝努利试验中，设事件发生了 次， 是离散 A N 型随机变量,且 ( , ), ( ); ( ) A . N A ∼B n P 其中p P A 频率f n A 由于 N 1 1 n ( A ) ( ) E E N A inp p n n n N 1 1 1 ( A ) ( ) (1 ) (1 ) i − − D 2 D N A 2 np p p p n n n n 由切比雪夫不等式推得，对任意一个ε 0, 当n →∞时， N N p p A 1 A (1− ) P ( p D | − |≥ε) ≤ 2 ( ) 2 →0 证明了n ε n nε N A P ⎯⎯→p n ε 0, 当n →∞时， 重贝努利试验中，事件 发生的频数 n A 频率 N A X 1 =+X 2 + +X n , N 1 n f n (A ) A ∑X i n n i 1 N A P