概率论复习要点第四章(华理).pdf

第 4 章 随机变量序列的极限分布 内容提要 （一）泊松定理 设ξ 服从二项分布B (n, p),ξ 服从泊松分布P (λ) ，若n →+∞时，np →λ, 则 n n k n ⎛ ⎞ k k λ −λ lim ⎜ ⎟p n (1−p n ) e . n→∞ k k ! ⎝ ⎠ （二）中心极限定理 中心极限定理的基本思想是：一系列相互独立的随机变量叠加的总和会逼近于正态分布。 1. 林德贝格-列维中心极限定理（独立同分布中心极限定理） 设ξ ,ξ , ,ξ , 是相互独立的服从同一分布的随机变量序列，它们的数学期望和方 1 2 n 差都存在，分别为 Eξ μ 和 2 （i 1, 2 , ），则对任何x ，当n →∞时， i Dξ σ 0 i 有 ⎧ n ⎫ − 2 ξ μ n ⎪∑ i ⎪ t ⎪i 1 ⎪ 1 x − 2 lim P ⎨ ≤x ⎬ ∫ e dt Φ(x) 。 n→∞ ⎪ nσ2 ⎪ 2π −∞ ⎪⎩ ⎭⎪ 当n 充分大时，近似有 n ξ nμ ∑ i − i 1 ～N (0,1) 。 2 nσ ⎧ n ⎫ b n a n − μ − μ ≤ ≤ P ⎨a ∑ξ b ⎬≈Φ( ) −Φ( ) 。