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第十讲几种常用的随机过程马尔可夫过程马尔可夫序列马尔可夫序列是指时间参数离散状态连续的马尔可夫过程一个随机变量序列若对于任意的有或则称为马尔可夫序列的联合概率密度为马马尔可夫序列有如下性质一个马尔可夫序列的子序列仍为马尔可夫序列在一个马尔可夫序列中若已知现在则未来与过去相互独立即若条件概率密度与无关则称马尔可夫序列是齐次的若一个马尔可夫序列是齐次的且所有的随机变量具有同样的概率密度则称该马尔可夫序列为平稳的马尔可夫序列的转移概率满足切普曼柯尔莫哥洛夫方程即马尔可夫链马尔可夫链是指时间参数状态方程
第十讲 几种常用的随机过程
10.1 马尔可夫过程
10.1.1马尔可夫序列
马尔可夫序列是指时间参数离散，状态连续的马尔可夫过程。
一个随机变量序列（n=1,2,…）,若对于任意的n有
（10.1）
或
（10.2）
则称为马尔可夫序列。的联合概率密度为
（10.3）
马马尔可夫序列有如下性质：
一个马尔可夫序列的子序列仍为马尔可夫序列。
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