第二章 参数估计课件.pptVIP

第二章 参数估计;§1 点估计和估计量的求法;例1 用一个仪器测量某物体的长度,假定测量得到的长度服从正态分布 。现在进行五次测量，测量值为53.2 ，52.9，53.3，52.8，52.5（单位：毫 米） 、 分别是正态母体的平均数和方差。很自然用子样平均和子样方差的数值分别去估计。;所以， 的估计值是52.94， 的估计值是0.0824。用＾，＾分别表示 ， 的估计值，故 ＾=52.94　　　＾=0.0824 这是对参数　 和 分别作定值估计，亦称参数的点估计。　　　　　　 ; 一般地说，设母体 X 的分布函数是 ，其中 是未知参数。如果从母体中取得的子样值为(x1,x2,……,xn), 作出 k个函数＾ ＾ , i=1,2,…k, 分别用＾估计未知参数 ，则称＾是 的估计值。如果子样为随机矢量（X1,X2,……,Xn) ,作＾ ＾ ,则称＾(随机变量)是 的估计量。i=1,2,……,k。估计量显然是统计量，它是用作估计未知参数的统计量。有的时候估计值和估计量统称为估计量，这种用＾对参数 作定值估计，称为参数的点估计。;1.2 矩法 有些母体分布中的未知参数与它的矩是一致的，例如泊松分布P(λ)中的未知参数λ就是母体平均数，正态分布 中未知参数 、 分别是母体平均数和方差。有些母体分布中未知参数与它的矩虽不一致，但二者之间有函数关系，例如负指数分布的均值为 。; 因而，对母体分布的未知参数作估计，首先要对母体的矩作估计。一种自然的作法是用子样矩分别估计母体相应的矩。在母体分布中参数和它的矩有不一致情形，如果母体分布有k个未知参数，只要用前k阶子样矩估计相应的前k阶母体矩，再利用未知参数与母体矩的关系可得未知参数的估计量。这种求估计量的方法称为矩法 ;例2 正态母体的分布是 。先求 、 的估计量,由 ,可得 ＾ = ＾= 再利用 ,可得 ＾= S;例3 在泊松分布 P( )的母体中,求 的估计量。 由 ,可得 ＾=;例5 设母体 X具有 分布，其密度为 f(x)=;计算数学期望和方差可得 ，; 一般地讲，设母体X的分布函数为 ，子样的 i 阶原点矩为Ai , i 阶中心矩为Bi , i=1,2,…k, 而 [或 ]，;1.3 最大似然估计法 例 6 有一大批产品,其废品率为 p (0p1)。 今从中随意地取出100个，其中10个废品，试估计 p 的数值。 若正品是用 “0”表示，废品用“1”表示。此母体X的分布为 P{X=1}=p , P{X=0}=1-p 即 ，x=0,1 ;取得的子样记为（x1,x2,……,x100),其中10个是 “1”，90个是 “0”。出现此子样的概率为 P{X1=x1,X2=x2,……,Xn=xn} =P{X1=x1}P{X2=x2} P{Xn=xn} ;记 L(p)=p10(1-p)90。用高等数学中求极值的方法，由 ; 此例求解的思想方法是：选择参数 p的值使抽得的子样值出现的可能性最大，用这个值作为未知参数 p的估计值。这种求估计量的方法称为最大似然估计法，也称为最大或然估计法或者极大似然估计法。;下面分离散母体分布和连续母体分布两种