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异 方 差 习 题 一、单项选择题 1． 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是（ ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 2．更容易产生异方差的数据为 ( ) A. 时序数据 B. 修匀数据 C. 横截面数据 D. 年度数据 3．在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是 则Var(u)是下列形式中的哪一种?(?? ? ) A. B. C. D. 4. 在异方差性情况下，常用的估计方法是（　　　） A．一阶差分法?????????? ?B. 广义差分法 C．工具变量法??????????? D. 加权最小二乘法 5. 在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ） A. B. C. D. 6. 设，则对原模型变换的正确形式为( ) 7. 下列说法不正确的是（ ） A.异方差是一种随机误差现象?????? B.异方差产生的原因有设定误差 C.检验异方差的方法有F检验法?? D.修正异方差的方法有加权最小二乘法 8. 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ 　 ） A．无偏的，非有效的???????? B. 有偏的，非有效的 C．无偏的，有效的?????????? D. 有偏的，有效的 9. 在检验异方差的方法中，不正确的是（ ） A. Goldfeld-Quandt方法???????????B. ARCH检验法 C. White检验法???????????????????D. DW检验法 10. 在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ） A.零均值假定成立???????????B.序列无自相关假定成立 C.无多重共线性假定成立?????D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 11. 在修正异方差的方法中，不正确的是（ ） A.加权最小二乘法???????????????B.对原模型变换的方法 C.对模型的对数变换法???????????D.两阶段最小二乘法 12. 下列说法正确的是（ ） A.异方差是样本现象?????????B.异方差的变化与解释变量的变化有关 C.异方差是总体现象?????????D.时间序列更易产生异方差 二、多项选择题 1． 如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果（ ） A. 参数估计值有偏?????????????B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效???????D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的 2． Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是（ ） A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列????? B. 样本容量尽可能大 C. 随机误差项服从正态分布????????????? D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉 E．除了异方差外，其它假定条件均满足 三、计算题 1．根据某城市1978——1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型 se=（340.0103）（0.0622） 下面取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型（括号内为t值）， 模型1： 模型2： 计算F统计量，即，对给定的，查F分布表，得临界值。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ 2． 设消费函数为 式中，为消费支出，为个人可支配收入，为个人的流动资产，为随机误差项，并且（其中为常数）。试回答以下问题： （1）选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程； （2）写出修正异方差后的参数估计量的表达式。 3． 运用美国1988研究与开发（RD）支出费用（Y）与不同部门产品销售量（X）的数据建立了一个回归模型，并运用Glejser方法和White方法检验异方差，由此决定异方差的表现形式并选用适当方法加以修正。结果如下： White Heteroskedasticity Test: F-statistic 3.057161 Probability 0.076976 Obs*R-squared 5.212471 Probability 0.073812 Tes