华泰柏瑞量化增强混合型投资基金2016年第3季度报告.DOCVIP

下载本文档

0
0
约3.88千字
约 10页
2017-08-14 发布于天津
举报
版权申诉

华泰柏瑞量化增强混合型投资基金2016年第3季度报告.DOC

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金年第季度报告年月日基金管理人基金托管人送出日期年月日本报告中的财务资料未经审计本报告期自年月日起至年月日止基金产品概况基金简称华泰柏瑞量化增强混合交易代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日年月日份或超越业绩比较基准的投资收益谋求基金资产的长期增值本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在以内指数以增强指数投资收益为目的的股票投资策略如下利用定量投资模型如多因子风险估测交易成本等模型选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合在严格控制组合预期跟踪误差的基础上

华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金2016年第3季度报告 2016年9月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2016年10月25日本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。基金产品概况基金简称华泰柏瑞量化增强混合交易代码 000172 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013年8月2日1,422,849,287.63份或超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在8%以内。300指数。以增强指数投资收益为目的的股票投资策略如下: 利用定量投资模型（如：多因子