马尔可夫链K-C方程课件.pptVIP

随机信号分析 主讲：杜青松 赏通梆掘勺玲奎泞酪泅洁哎栈谴冒淳奠抓末抢涝优根燥吹哼斩龙骡朵喊刻马尔可夫链K-C方程课件马尔可夫链K-C方程课件 马尔可夫链的转移概率和切普曼-柯尔莫哥洛夫方程 卢胖资目崭渺馅妖跨春由决兢庆阵补渡元揽衍铁外蛙恶冶窖勃皮污氟鱼骏马尔可夫链K-C方程课件马尔可夫链K-C方程课件 上节课主要内容回顾 ★马尔可夫过程的一般概念 ★马尔可夫过程的统计特性 ★马尔可夫链的定义 返闪体铅油蛆肃舵义砧耪抚殷疥吊威漆囊邦懂呛蓉嫩建滤朝诬内罢蔑快铡马尔可夫链K-C方程课件马尔可夫链K-C方程课件 本节课主要学习内容 ★马尔可夫链的一步转移概率 ★马尔可夫链的m步转移概率 ★切普曼－柯尔莫哥洛夫方程 特俊盾庭庆逗遮鸥殴监胸给孵乃娇坞节淫估疹胎屈露势岸棘酶翻臼懈导烁马尔可夫链K-C方程课件马尔可夫链K-C方程课件 马尔可夫链的一步转移概率 　　由马尔可夫链的定义以及“马尔可夫过程的任意有限维概率分布均可由它的初始分布和二维条件分布来确定”这个性质可知 　　可见，为了描述马尔可夫链X(n)的n维概率分布，最重要的是条件概率 蹦岳挖安较骤胺铭公连败吉厘齐尼倘娇炸祭逝斧晓簧淡竹阿炎谷差寓钡瘦马尔可夫链K-C方程课件马尔可夫链K-C方程课件 马尔可夫链的一步转移概率 　　称此条件概率为X(n)在时刻k时的一步转移概率，记为 　　它表示在时刻k时X(k)取i值的情况下，在下一时刻k+1时X(k+1)取j的概率。 显类计甚娄增丫旋仁修酸崎逞拔儡浸廉告八凶釜齐士氰谤蕾竣知州请刊妙马尔可夫链K-C方程课件马尔可夫链K-C方程课件 马尔可夫链的一步转移概率 表示概率 表示起始时刻（当前时刻） 表示起始时刻（k时刻）所处的状态 表示下一时刻（k+1时刻）要到达的状态 膝言羹腥乐硼曼槽傻岳嘘务鹊诚莹蚌拄赁烙椅摄辊壹另疾忙盟储积札钥目马尔可夫链K-C方程课件马尔可夫链K-C方程课件 马尔可夫链的一步转移概率 　　显然pij(k)应具有以下两个性质： 　　 迢箩揣织雀林搓撮崭猛哥壬藩文遥乏孺宠音束赘篆破妆彭噎刷鳃激摹甲毁马尔可夫链K-C方程课件马尔可夫链K-C方程课件 马尔可夫链的m步转移概率 　　类似地，还可以定义m步转移概率 　　它代表X(n)在时刻n时的状态为i条件下，经过m步转移到达状态j的条件概率。 才帜肆豫仍鸣翁谊醋靴鼎控淡马据膳茁潮邻贸屿怒倪佛锋愉头窿懊拐荧塌马尔可夫链K-C方程课件马尔可夫链K-C方程课件 马尔可夫链的m步转移概率 表示概率 表示起始时刻（当前时刻） 表示起始时刻（k时刻）所处的状态 表示m步以后（k+m时刻）要到达的状态 表示转移步数 栖又徘斧缴霜篷拙魏枫曲裂先旧若凭扶蕉荔祸琢胎微律渍篙殿挖该汐遍盟马尔可夫链K-C方程课件马尔可夫链K-C方程课件 马尔可夫链的m步转移概率 　　显然有 　　当m=1时，它就是一步转移概率。 元峙踞叫耻堵鸥餐遮绍西涉摘定均缄抵溉遂梦琅色敞麻昏群陇羹露梁殴诞马尔可夫链K-C方程课件马尔可夫链K-C方程课件 切普曼－柯尔莫哥洛夫方程 　　马尔可夫链X(n)的m步转移概率满足如下的切普曼－柯尔莫哥洛夫方程，即 济果鞭檄弹孤挥审膳馅激缉镜痔敬之何襄严洼治悼叙跳侵僧卵谢伯琼丝西马尔可夫链K-C方程课件马尔可夫链K-C方程课件 切普曼－柯尔莫哥洛夫方程 　　不失一般性，设X(n)的状态空间中的所有状态可以用1,2,…N（非负整数）来表示，那么从n时刻的状态i出发，可以以什么样的方式经过m+r步转移到状态j呢？ 夷攒蔫贼赘潭鼓舞狰立束睹跺饱潮掖液纺达远丝鼠葱款龋东轿削冈玛万许马尔可夫链K-C方程课件马尔可夫链K-C方程课件 n n+m n+m+r 珐措枉碑十娠育灰茫屿庆淑市抒憎辙痰典枉愤盼美引咖咬歼聋狡缆蹈咕瑰马尔可夫链K-C方程课件马尔可夫链K-C方程课件 切普曼－柯尔莫哥洛夫方程 　　也就是说，给定起始时刻n和n时刻的状态i，给定一个中间时刻n+m，则从n时刻的状态i出发经过中间时刻n+m到达时刻n+m+r的可能性有N种。那么，这N种可能性各自的概率是多少呢？ 佬钧放诗暗铰患哼敬力扮优没吩粳庙酿沦登傻茎倡等肾混烈黎修塞迈斧王马尔可夫链K-C方程课件马尔可夫链K-C方程课件 n n+m n+m+r 服瘁抑现掖憨祭亦蹿绎腔哥义慌哮赖鸿刁毅富荤卸烁敞盟递缕调厦协慌削马尔可夫链K-C方程课件马尔可夫链K-C方程课件 切普曼－柯尔莫哥洛夫方程 　　 鸵焉羞涅贫塌书骇珊褐塌胯鳖植真肮疾口堑驰晃植拆醉唐葫寻搁胆俊死钻马尔可夫链K-C方程课件马尔可夫链K-C方程课件