ABF多元资产策略组合.PDFVIP

ABF 多元資產策略組合 2017年6月30日 投資目標 此組合的目標是透過分散投資於環球多元資產的組 基金經理評論 合，包括基金及其它金融工具，以在最低波動性的 上月整體市場普遍造好，尤以生物技術和醫療行業的表現突出。MSCI世界指數及新 情況下獲取合理的長線回報。組合內的投資標的會 興市場指數同時上升，分別於6月錄得0.25%及0.54%的升幅。馬克龍再下一城，與 投資於很多不同的資產類别，包括股票、債券、商 他的黨友取得了法國國會的主導權，為整個歐元區帶來了革新的氛圍。這更有利歐盟 品、貨幣及其它另類投資。 於脫歐談判獲得先決優勢。雖然月初美國科網股一度帶領市場下滑，但市場很快便自 行修復。另外，石油的表現持續欠佳，曾有進入熊市的跡象。直到月底，才因天氣引 致的低產量稍升。外圍因素如通俄門調查，以及美國醫改延期等，亦為市場帶來了不 確定性。上月我們的ABF基金在首3周錄得了不俗的增長。可惜在最後數天,大市走向 統計數據 與策略違背,因此抵消了之前的升幅。 基金組合 指標 Alpha 系數 0.01 0.00 Beta 系數 0.54 1.00 過往績效 標準差 10.86% 15.48% 夏普比率 0.22 0.17 相關系數 0.77 1.00 最佳月份表現 12.21% 10.56% 最差月份表現 -8.52% -26.69% 最大漲幅 18.51% 52.59% 最大跌幅 -24.55% -26.69% 正報酬時間百份比 52.34% 59.38% 負報酬時間百份比 47.66% 40.63% *基準指數：35% 摩根士丹利世界指數 + 35% 摩根士丹利新興市場指數 + 30% 美林環球政府債券指數 *ABF多元資產策略組合成立日