第三章：自相关问题课件.ppt

自相关问题; 主要内容; 消费与收入 （中国：1990-2010）; 消费与收入 （中国：1990-2010）; 消费与收入 （中国：1990-2010）; 消费与收入 （中国：1990-2010）;一、自相关问题的定义;一、自相关问题的定义（略）;一、自相关问题的定义（略）;一、自相关问题的定义（略）;二、自相关问题的危害性;三、自相关问题的产生背景;三、自相关问题的产生背景;三、自相关问题的产生背景;三、自相关问题的产生背景;三、自相关问题的产生背景;三、自相关问题的产生背景;四、一阶自相关问题;五、自相关问题的检验方法;五、自相关问题的检验方法; （1）画图法;五、检验自相关问题的方法;五、检验自相关问题的方法;五、检验自相关问题的方法; ; ; 统计量的精确的分布很难得到。 但是，他们成功地导出了统计量的临界值下限dL和上限dU 。 这些上下限只与样本的容量n和解释变量的个数k（不包含常数项）有关，而与解释变量X的取值无关。 ;（a）进行原始回归，计算DW值； （b）给定?，由 n 和 k 的大小查DW分布表， 可得临界值dL和dU ； （2）比较、判断；;甜幌努晌反脯茬辽浙河脏蕾俐信昏坊编扭雷弃吴冯哨维娄牡薛菠拎舱挤飞第三章：自相关问题课件第三章：自相关问题课件; DW值的含义： 展开D.W.统计量： ;如果存在完全一阶正相关，即?=1，则 D.W.? 0 完全一阶负相关，即?= -1, 则 D.W.? 4 完全不相关， 即?=0，则 D.W.?2;0 dL dU 2 4-dU 4-dL 4 ; 若 0D.W.dL 存在正自相关 dLD.W.dU 不能确定 dU D.W.4－dU 无自相关 4－dU D.W.4－ dL 不能确定 4－dL D.W.4 存在负自相关 ;五、检验自相关问题的方法;五、检验自相关问题的方法;五、检验自相关问题的方法;放般罩自垄打姆洱矾没竟聚宁登件席咏卒伎虹锨浇目硼门椽干盔迸氟林何第三章：自相关问题课件第三章：自相关问题课件;无自相关;数值试验;数值试验;五、检验自相关问题的方法;五、检验自相关问题的方法;五、检验自相关问题的方法;五、检验自相关问题的方法;五、检验自相关问题的方法;五、检验自相关问题的方法;游程数均值μ 、方差σ的计算;五、检验自相关问题的方法;五、检验自相关问题的方法;五、检验自相关问题的方法;五、检验自相关问题的方法;五、检验自相关问题的方法;五、检验自相关问题的方法;五、检验自相关问题的方法;五、检验自相关问题的方法;五、检验自相关问题的方法;;六、处理自相关问题的方法;六、处理自相关问题的方法;六、处理自相关问题的方法;六、处理自相关问题的方法;六、处理自相关问题的方法; 消费与收入 （中国：1990-2010）; ;;;;六、处理自相关问题的方法; 消费与收入 （中国：1990-2010）;;;六、处理自相关问题的方法;利用方法（2）再次进行广义差分;;六、处理自相关问题的方法;六、处理自相关问题的方法; 消费与收入 （中国：1990-2010）; 消费与收入 （中国：1990-2010）; 消费与收入 （中国：1990-2010）;; 进行BG检验;六、处理自相关问题的方法; 3、广义最小二乘法;变换原模型： D-1Y=D-1X ? +D-1? 即 Y*=X*? + ?*; 如何得到矩阵?？;七、案例;七、案例;七、案例;七、案例;七、案例;七、案例;实际案例;实际案例;实际案例;实际案例;实际案例;实际案例