随机生产前沿方法的发展及其在中国的应用 - 中国权威经济论文库.pdf

随机生产前沿方法的发展及其在中国的应用 傅晓霞 　吴利学 摘 　要 : 本文对随机前沿生产函数模型的发展及其在中国生产率分析中的应用进行了 　　 评述 。文章首先介绍随机前沿方法的基本原理 、估计方法和在面板数据下对全要素生产率增 长的分解 ,随后评述随机前沿生产函数模型的最新进展和在经验分析中的优势与作用 ,最后 总结了在中国行业和地区经济增长研究中随机前沿方法的成果和不足 ,并探讨今后研究的发 展方向。 　　关键词 : 随机前沿方法 ; 生产函数 ; 技术效率 ; 最大似然估计 ; 全要素生产率增长分解 　　生产率分析是研究经济增长源泉和确定增长质量的主要方法 。20 世纪 50 年代以 ( ) ( ) 来 ,经济增长的研究重点从单一要素 如劳动 生产率 Partial factor p roductivity 转向全 ( ) 要素生产率 Total factor p roductivity ,分析方法主要有四种 :索洛余值法 、指数分析法 、 ① 数据包络分析法和随机前沿法 。随着数据的丰富和估计方法的发展 , 随机前沿法 ( ) Stocha stic fron tier app roach 在理论和方法两方面都不断完善 ,越来越多的经济学家将 它作为工具箱中的必备组件 ,广泛应用于经济增长的实证研究 。近来 ,在对中国经济增 长和生产率分析中 ,基于随机前沿法的研究也取得了较快发展和较多成果 。本文将对 ( ) 随机前沿模型的特点、发展 、对全要素生产率增长的分解 D ecompo sition of TFP grow th 及对中国生产率分析的研究成果进行综述 ,文章各部分安排如下 :第一部分介绍随机前 沿方法的基本原理 ;第二部分讨论生产函数方程估计的困难和方法 ;第三部分评述随机 前沿生产函数模型的最新发展 ;第四部分描述基于随机前沿生产函数的全要素生产率 增长的分解 ;第五部分是对在中国生产率分析中随机前沿方法的研究成果的讨论 ;最后 是总结性评述 。 一 、基本模型 ( ) 　　传统的生产函数法 如 So llow , 1957 假定所有生产者在技术上是充分有效的 ,从而 ( ) 将产出增长扣除要素投入贡献后的剩余 后来被称为全要素生产率 TFP 全部归结为 ( ) ( ) 技术进步 Techno logical p rogre ss 的结果 。但 Farrell 1957 等指出: 并不是每一个生 ( ) 产者都处在生产函数的前沿 Fron tier of the p roduction function 上 ,能够达到技术前沿 ( Fron tier techno logy) ,大部分生产者的效率与最优生产效率有一定的差距 , 即存在技术 ( ) 无效率 Techn ical inefficiency 。为了比索洛余值法更接近于生产和经济增长的实际情 况 ,前沿技术方法将生产者的全要素生产率分解为前沿技术和技术效率两个部分 ,从而 ( ) 能够进一步研究生产率变化和经济增长的根源 A igner and Chu , 1968