线性分式和规划问题的分母输出空间分支定界算法.pdfVIP

第39卷第4期 河南师范大学学报(自然科学版) V研．39No．4 HenanNormal ScienceEdition) 2011年7月 Journalof University(Natural July．201I 文章编号：1000--2367(2011)04--0001—05 线性分式和规划问题的分母输出空间分支定界算法 井 霞1，高岳林1’2 (1．宁夏大学数学计算机学院，银川750021}2．北方民族大学信息与系统科学研究所，银川750021) 摘 要：提出了一种新的线性分式和规划问题的分母输出空间分支定界算法。并证明了算法的收敛性．在这 个算法中，以目标函数中每个分式的分母作为变量构成输出空间，对这些变量的取值范围笛卡尔乘积构成的超矩形 进行剖分，在决策变量远远大于分式的个数时可以大大地降低计算量，同时用线性规划松弛技术确定下界．数值实 验表明所提出的算法可行有效． 关键词：全局最优化；线性分式和规划；分支定界；输出空间 中图分类号：0221．2 文献标志码：A 考虑一般线性分式和问题(LFSP)： fmin厂(z)一P了rli(一X)， (LFSP)J 篇d‘‘z’ l s．t．z∈x． 其中％(z)，=，2k+ai≥0，di(z)=dk+bf≥艿0，V X={z∈ⅣI Ax≤b)是多胞形，A∈R““，b∈R”，一般2≤P《竹． 问题(LFSP)是一类特殊的非线性优化问题，在许多领域中有着广泛的应用，如运输方案、经济效益问 题、金融投资问题[1]等，因此十多年来受到了许多学者的关注．问题(LFSP)是多极值的，甚至拥有许多局部 最优解，所以求全局最优解是很难的．当P一2时，Konmo[幻构造了一种类似的参数单纯形算法，该算法可 用来求解大规模的优化问题；当P一3时，Konmo[33推广了参数单纯形算法，构造出一种有效的启发式算法； 当P≥3时，见文献[4—5]．本文提出了一种新的线性分式和规划问题的分母输出空间分支定界算法，证明 了算法的收敛性，并且进行了数值实验． 本文的结构安排：第1节利用线性规划松弛技术给出问题(LFSP)全局最优值的下界和上界；第2节给 出问题(LFSP)的分母输出空间上超矩形剖分规则；第3节详细描述分支定界算法并给出算法的收敛性证 明；最后通过数值试验说明所提出的算法可行有效． 1 定界 求解以下2p个线性规划问题： 瓮篡6．和露缸dl(x≤)’∥乩2，…峨 ㈩ z：，z；，i=1，2，．．·，P都是问题(LFSP)的可行解，将W—W 收稿日期：2011—01一i0 基金项目：国家自然科学基金 作者简介：高岳林(1963--)，男，陕西榆林人，宁夏大学教授，博士，研究方向：最优化理论方法及应用，智能计算与智能信 息处理，金融数学与金融工程． 2 河南师范大学学报(自然科学版) 目前获得的可行解集合，在z∈x时有Lt≤以(。)≤u(i=1，2，…，夕)，因此型Ui≤爰暑≤专导(V z∈X，i=l，2，…，乡)．则 壹i=1鲁≤砉糍≤砉百hi(x)m㈤． ㈣ (2)式表明最左边、最右边的线性函数分别是原问题目标函数的一个下界函数与一个上界函数．记开。= {z∈R：Ll≤dt(z)≤Uf(i=1，2，…，乡)}． 指标的集合，并且问题(LFSP)的全局最优值． (3)