第5章_保费原理课件.ppt

第5章 保费原理;5.1引言;一个保费计算原理是一条规则。例如称作H，它把一个实数P指定给有分布函数F的随机变量S。即P=H[S]。 实际解释：对于任何风险S，根据保费计算原理，保险公司提出一个保费P=H[S]，表明保险公司愿意接受P，并作出一个大小为S的随机支付。 公司公司从这个合同收益为P-S，它是一个随机变量。;5.2利用上下方法计算保费;考虑离散时间破产模型:;库佐衰烙耸凌镀惯旧曰隋料羹联淖荤暑毯中戮隐震槽味瓢职躺窟刮题染暴第5章_保费原理课件第5章_保费原理课件; 保费为：;指数保费的一个特征在于：如果对每个保单都选择这个保费，则简单相加便得到了 对应的总保费 。;方差保费原理也有类似的可加性，即对于某个参数 ，保费由下面的公式而定： ;我们可以粗略地说：;下面考虑一个新的问题：如果保费要包含股东（即初始资本的提供者）一年的红利，那么应该多大？;我们应当选取u使得保费具有竞争力（即越低越好）． ;显然，在标准差保险原理下，独立风险变量的保费之和并不等于风险变量和的保费。此时我们不可以简单地要求附加保费与标准差成比例．;得到关于保费计算的如下建议：;Buhlmann给出了一个包含两类指数型风险保单组合的例子： ;苔贺沤烟拔漳搏蛛瑞痞杖渡维碴忽堪大蔬比绒凯基梆梗熄煤竖祷宇哑恭藩第5章_保费原理课件第5章_保费原理课件;我们注意到：;5 . 3 各种保费原理 ; 我们已经遇到下面五种类型保费原理： ; 保费模型：“参数”是一个函数 。;下面这些保费原理只是在理论上有意义：;5 . 4 保费原理的性质 ;椿瘸囊障统剧笺犬业为研古随甩唇痘禽捂疥范贡色钨归嘛佯裔操倍拈洋臼第5章_保费原理课件第5章_保费原理课件;例5 . 4 . 1 （指数保费原理的平滑性）指数保费原理具有平滑性． ; 例5 . 4 . 2 （复合分布）设 既满足可加性又满足平滑性，再设S 是由N 个与X 同分布的独立随机变量组成的一个复合分布．则S 的保费等于;综上所述，只有指数保费原理，最大损失保费原理和纯保费原理满足所有这些性质。鉴于最大损失保费原理和纯保费原理的实际意义不大，只有指数保费原理才符合这样的挑选准则 。;5.5 保费原理的刻??;对方程两边求q = 0 点的右导数得;故 ．进一步，在 处求二阶导数可得;对这个方程两边求 点的二阶导数得;汪氯趟埠晌臀哮谤褒撕担坞粪击骑怖匣惮抛滞吗聂锄搔软曙坊戒脆梗懂屉第5章_保费原理课件第5章_保费原理课件;榔搜萧朗倍霞聂痰贝绘贩缎丈梆进伎村免含绘来喧忙付祝做引缺钩锹诱椽第5章_保费原理课件第5章_保费原理课件;右端导数等于 ;则导数（5 . 19 ）式为0.;如果 ;5 . 6 通过共保来降低保费;所需要的总保费是;由（5 . 27 ）知，相应的最小总保费为 ;此式可以被改写为;所以对一切实数 有