基于ARCH模型的股票市场收益率波动 23页.docVIP

目录 摘要和关键词 …………………………………………………………1 绪论 ……………………………………………………………………1 1 国内外研究综述………………………………………………………1 1.1 收益率的概率分布…………………………………………………………1 1.2 相关性与易变性 …………………………………………………………2 1.3 多重分形 …………………………………………………………………3 2 沪市股价波动的特征分析………………………………………5 2.1数据与研究方法 ……………………………………………………………5 2.2收益率分布的描述性统计特征 ……………………………………………5 2.3独立性分析 …………………………………………………………………6 2.4相关性分析 …………………………………………………………………6 2.5正态性检验 …………………………………………………………………7 2.6厚尾性检验 …………………………………………………………………7 2.7平稳性检验 …………………………………………………………………8 2.8波动的ARCH效应检验………………………………………………………8 3 结论 ……………………………………………………………………………11参考文献 …………………………………………………………………………12