郭毅-基于前人DEA方法所得数据的中国商业银行效率实证研究.docVIP

北京理工大学财务管理课结课论文 论文题目： 基于前人DEA方法所得数据的中国商业银行效率实证研究 学 号： 2120101810 姓 名： 郭 毅 学 院： 管理与经济学院 专 业： 投融资与风险管理 基于前人DEA方法所得数据的中国商业银行效率实证研究 【摘 要】 效率是商业银行在经营管理中追求的目标之一。它反映出银行自身的经营绩效，也是银行竞争力的集中体现。从长远来看，银行业的发展最终取决于效率。本文介绍了银行效率的测度方法，并借用国内最新研究文献中以数据包络方法（DEA）所得的16家商业银行效率值，以产权结构和创新程度等作为主要自变量，构建模型进行多元回归实证研究，找出了影响我国商业银行效率的主要因素。最后，依据实证分析的结果提出了若干政策建议。 【关键词】 商业银行效率 数据包络分析(DEA) 多元回归分析 主要因素 一、导语 1.1 问题的提出 效率研究是经济学的核心论题之一，即研究如何用最小的投入获得最大的产出。随着中国金融体制改革的深化和金融体系的全面开放，中国商业银行正面临着外资银行的巨大冲击和挑战。与西方发达国家相比，中国商业银行在资产质量、盈利水平、业务创新、信息化技术等方面都处于相对落后的位置。如何挖掘目前我国商业银行低效的影响因素，并有效改善其经营效率，成为我国金融自由化、金融全球化过程中迫切需要解决的问题。 1.2 研究思路与方法 1.2.1 研究思路 本文围绕“效率测度评价——影响因素实证分析——政策建议”的主线展开。首先简要介绍商业银行效率测度方法，并给出简要评价。然后借用国内最新研究文献中采用前沿分析法中的数据包络方法（DEA）所得出的16所商业银行效率值，以之作为因变量，以产权结构、创新程度等作为主要自变量，构建多元回归模型，并对模型进行了参数估计与统计检验，找出了影响中国商业银行经营效率的主要因素。最后，根据实证分析的结果，提出对于提升我国商业银行效率的对策。 1.2.2 研究方法 （1）定性分析与定量分析相结合的方法。其中在商业银行效率测度评价、影响因素选择时采用了定性分析。在多元回归模型的建立和数据拟合时采用了定量分析，并量化了各个影响因素的影响程度。 （2）实证分析方法。本文针对我国商业银行的具体财务数据，运用统计学、计量经济学知识和Eviews软件对我国商业银行效率做了实证分析。 1.2.3 数据选择与说明 本文选取的16家中国商业银行效率值来自西南交通大学黄馨的《基于数据包络分析法的银行效率研究DEA方法本身就忽略了银行成本函数的界定。 DEA方法用不同的模型可以计算出不同角度的银行效率值，其中最常用的有：成本效率值（CE），技术效率值（TE），分配效率值（AE），纯技术效率值（PTE）和规模效率（SE）。它们的逻辑关系如图1所示： 图1. 银行效率值分解图 这里不对DEA方法及商业银行效率测度的具体过程做出解释，只列出国内学者由此得出的2008年16家商业银行效率值的数据结果： 表1. 2008年我国16家商业银行效率值 2008年 CE TE AE PTE SE 工商银行 0.689 0.948 0.622 1.000 0.948 农业银行 0.450 0.782 0.575 1.000 0.782 中国银行 0.650 0.719 0.765 1.000 0.719 建设银行 0.691 0.910 0.649 1.000 0.910 交通银行 0.691 0.951 0.727 1.000 0.951 招商银行 0.905 1.000 0.905 1.000 1.000 浦发银行 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 中信银行 0.977 1.000 0.977 1.000 1.000 民生银行 0.853 0.892 0.955 1.000 0.892 兴业银行 0.765 0.998 0.767 1.000 0.998 华夏银行 0.360 0.427 0.845 0.439 0.972 深发展 0.702 1.000 0.802 1.000 1.000 上海银行 0.783 0.943 0.936 0.960 0.983 北京银行 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 宁波银行 0.882 0.968 0.808 1.000 0.968 南京银行 0.907 0.872 0.926 1.000 0.872 平均 0.767 0.897 0.830 0.965 0.932 （资料来源：黄馨《基