数理统计和随机过程马尔科夫链课件.pptVIP

数理统计与随机过程 第十一章;第十一章 马尔可夫链;§11.1 马尔可夫过程及其概率分布; 现用分布函数来表述马尔可夫性.设随机过程{X(t), t ∈T}的状态空间为I。如果对时间t的任意n个数值t1t2 …tn, n≥3, ti ∈T，在条件X(ti)=xi,xi∈I,i=1,2, …,n-1下, X(tn)的条件分布函数恰等于在条件X(tn-1)=xn-1下X(tn)的条件分布函数;例1 设{X(t), t ≥0}是独立增量过程，且X(0)=0，证明{X(t), t ≥0}是一个马尔可夫过程。 证 由(1.1)式知，只要证明在已知X(tn-1)=xn-1的条件下X(tn)与X(tj),j=1,2, …,n-2相互独立即可。现由独立增量过程的定义知道，当0tjtn-1tn,j=1,2, …,n-2时，增量 X(tj)-X(0)与X(tn)-X(tn-1) 相互独立。根据条件X(0)=0和X(tn-1)=xn-1,即有 X(tj)与X(tn)-X(tn-1) 相互独立。 再由第三章§4定理知，此时X(tn)与X(tj)， j=1,2, …,n-2相互独立。这表明X(t)具有后无效性,即{X(t), t ≥0}是一个马尔可夫过程。