大数据挖掘下的行业轮动策略程序.pptxVIP

基于数据挖掘的A股行业轮动 采掘 通信 农林 采掘 传媒 有色 医药 家电 传媒 采掘 医药 有色 机械 建筑 食品 有色 非银 传媒 银行 医药 传媒 家电 综合 军工 非银 计算机 轻工 银行 电子 食品 电子 建材 钢铁 A股行业轮动 1070% 美国加息对A股行业的影响 A股行业轮动分析 行业轮动内外在驱动力分析 宏观经济环境 行业上下游供需 行业政策 市场资金流动… 大数据挖掘 关联规则 Web网页挖据 聚类… 自身理论体系尚未成熟？ 关联规则数据挖据经典案例： 尿布 啤酒 Apriori 算法简介 银行 非银 房地产 T1 强 强 T2 强 强 强 T3 弱 弱 强 T4 强 强 弱 T5 强 强 强 T6 弱 弱 强 T7 强 强 弱 T8 强 强 强 T9 弱 弱 强 T10 强 强 弱 T11 弱 支持度： Sup (A)=7/10=0.7 置信度： Conf(A-B)=6/7=0.86 提升度： Lift(A-B)=Conf(A-B)/Sup(B) =0.86/0.6=1.43 A：本周期银行强，非银强 B：下周期房地产强 1.数据处理 周频率数据（样本内：2006-2014，样本外：2015-2016） 申万一级行业分类 1.数据处理 行业i在T时刻强弱定义 2.规律筛选 1.盈利能力 2.风险波动 3.逻辑性 2.规律筛选 规则钝化： 半衰期收益处理 T：历史收益时间点 T0：回撤时间终点 TC：半衰周期 化工强，钢铁强，有色强  采掘强 3.结果论证 回测周期：2006-2016 资金比例：股票：期货=7:3 交易成本：双边0.4% 信号权重: (1) 行业等权重 (2)按信号触发次数赋权 信号方向：预测强势做多，预测弱势做空 年化收益 最大回撤 胜率 盈亏比 周平均盈利 等权做多 22.3% 6.5% 62% 1.59 0.45% 等权做空 18.4% 5.1% 48% 1.83 0.36% 等权多空 24.5% 4.1% 66% 1.86 0.49% 注：数据统计结果均基于周数据 沪 深 300 年化收益 最大回撤 胜率 盈亏比 周平均盈利 权重做多 28.9% 6.2% 64% 1.64 0.57% 权重做空 19.7% 5.1% 48% 1.83 0.39% 权重多空 32.6% 3.2% 69% 1.82 0.64% 注：数据统计结果均基于周数据 沪 深 300 行业轮动趋势呈下降趋势 建议中长周期持有，短周期行业轮动信号作为进出场辅助信号 应用延伸：针对不同指数 上证50权重 上证50等权 中证500权重 中证500等权 应用延伸：自选股替换申万行业指数 年化收益 最大回撤 胜率 盈亏比 周均盈利 申万指数 20.4% 9.5% 68% 1.8 0.45% 自选股 34.9% 7.8% 72% 2.2 0.73% 恒泰融安 量化对冲方案解决专家 谢谢