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DF检验模型误选对单位根检验的影响
理 论 新 探
DF 检验模型误选对单位根检验的影响
杨 波，洪程楚
(浙江工商大学 统计与数学学院，杭州 310018)
摘 要： 检验是单位根检验最常用的方法，实际应用时，必须按照一定的顺序选择三个检验模
DF
型，否则检验可能产生一定的偏误。 文章通过蒙特卡罗模拟方法论证了如果不确定的缺少或不正确的
增加一些确定项将分别导致第一类错误和第二类错误的概率变大， 所以得出 检验必须按照一定
DF
的顺序检验的结论。
关键词：蒙特卡罗模拟； 检验；单位根
DF
中图分类号： 文献标识码： 文章编号： （ ）
F224 A 1002－6487 2010 21－0030-03
（ ， 2 ） （ ）
△y =u+αt+ρy +μ μ ~IID 0 δ 3B
t t-1 t t
0 引言 假设检验为H :β=1→H :β1 。 检验统计量
0 1
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DF=(β-1)/S(β)
时间序列平稳性是构造经典回归模型、时间序列模型、
等价的检验的假设为H :ρ=0→H :ρ0 。 检验的统计量
0 1
向量自回归模型、面板数据模型的基础 直接关系到模型的
,
赞 赞
ρ β
有效性。 如果以非平稳时间序列进行回归 即使得到的 、
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