第二章 2随机变量函数的分布.pptVIP

§2 随机变量的函数的分布 随机变量的函数 一、离散型随机变量的函数的分布 第 一 种 情 形 第 二 种 情 形 例 1 二.连续型随机变量函数的分布 一、问题的提出 在实际中，人们常常对随机变量的函数更感兴趣. 求截面面积 A= 的分布. 例如，已知圆轴截面直径 d 的分布， 则Y也是一随机变量。 设X是一随机变量，Y是X的函数， 解： 当 X 取值 1，2，5 时， Y 取对应值 5，7，13， 例1 设X 求 Y= 2X + 3 的概率函数. ～ 而且X取某值与Y取其对应值是两个同时发生 的事件，两者具有相同的概率. 故 一、离散型随机变量函数的分布 如果g(xk)中有一些是相同的，把它们作适当 并项即可. 一般，若X是离散型 r.v ，X的概率函数为 X ～ 则 Y=g(X) ～ 如： X ～ 则 Y=X2 的概率函数为： Y ～ 设X为离散型随机变量，其分布函数为 设Y是X的函数 ，则 Y也为离散型随机变量， 其函数值为 设随机变量 X 具有以下的分布律，试求 Y = (X-1)2 的分布律. pk X -1 0 1 2 0.2 0.3 0.1 0.4 解: X 有可能取的值为 -1，0，1, 2. Y 对应取的值分别为 4，1，0，1. 且 Y=0 对应于 ( X-1)2=0， 有 X=1， 所以, P{Y=0}=P{X=1}=0.1, 例 2 同理, P{Y=1}=P{X=0}+P{X=2}=0.3+ 0.4=0.7, P{Y=4}= P{X= -1}= 0.2, pk Y 0 1 4 0.1 0.7 0.2 所以，Y=(X-1)2 的分布律为： pk X -1 0 1 2 0.2 0.3 0.1 0.4 Y=(X-1)2 解 题 思 路 设随机变量 X 具有概率密度： 试求 Y=2X+8 的概率密度. 解：(1) 先求 Y =2X+8 的分布函数 FY(y)： 例 3 定理2.1 设随机变量 X 具有概率密度 设函数 Y =kX+b (k≠0 ),则 Y =g(X ) 是一个连续型随机变量，其概率密度为 证明： 同理可证k0时 变限的定积分的求导公式 证明方法二 同理可证k0时 由定理2.1 可得Y=2X+8 的概率密度为： 变限的定积分的求导公式 定理2.2 设随机变量 X 具有概率密度 则 Y =g(X ) 是一个连续型随机变量 Y，其概率密度为 记 h(y) 是 g(x) 的反函数，即 设函数 Y =g(X )单调且处处可导，且导数恒不为零 设随机变量 X 具有概率密度 例 5 求Y = 和 Y = X 2 的概率密度. 解： 是单调可导函数， 并且其导函数 其反函数 可导且 有定理2.2 可得 （2）由于 Y = X 2 不是单调函数，通过分布 函数 FY(y)求其概率密度函数 本例用到变限的定积分的求导公式