结合过滤技术的简单界约束优化问题仿射尺度内点信赖域算法.pdfVIP

2009年 3月 高 等 学 校 计 算 数 学 学 报 第 31卷第 1期 结合过滤技术的简单界约束优化问题仿射 尺度内点信赖域算法 盛子宁 (上海海事大学数学系，上海 200135) AN AFFINE SCALING INTERIoR TRUST．REG10N W ITH FILTERTECHNIQUEFOR SIMPLE-BOUND C0NSTRAINED 0PTIM IZALT10N ShengZining (DepartmentofMathematics，ShanghaiMaritimeUniversity，Shanghai200135) Abstract Thispaperproposesanaffinescalinginteriortrust—regionwithfilter techniqueforsimple-bound constrained optimization．Theglobalconvergenceof theproposedalgorithm isestablishedunderthereasonableconditions． Key words simple—boundconstrainedoptimization，affinescalingtrust—region， filtertechnique，globalconvergence． AMS(2000)subjectclassifications 90C30 中图法分类号 O174 1 引 言 简单界约束优化问题： m in，()， 1 u， ∞ 上海市教委项 目基金资助 (06FZ035) 收稿 日期：2007-05—20． 2009年 3月 高 等 学 校 计 算 数 学 学 报 97 其中 ，二阶可微，f∈(u{一∞}) ， ∈(u{+∞)) (f )，是一类重要且常见的问 题，已有一些方法求解．本文利用 Colman和Li[2]提出的射影尺度内点信赖域算法结合 过滤技术以提高试验点被接受的几率． 令 g(x)=(gl()，g2()，… ，gn())T=Vf(x)． (1．2) 定义 (1．3) c，= f’蕃gi0；,兰an兰du兰i妄+oc,， (1．4) 其Jacobian矩阵记为 ．Colman和Li在 [2]给出了一阶必要条件为 D一()9()=0． (1．5) 记信赖域子问题为 min ()= +互1dT d ， (1．6) s．t．1ID~drI Ak． (1．7) 其中 =Bk+Ck，C(xk)=diag{gk}， =diag(]g(x)lf… ．I9()I)，Bk为 f(xa)的 近似． 文献 [4】利用过滤技术结合信赖域算法，给出了一个求解无约束优化问题的算法．下 面引入过滤集的概念．令 ={(，1，… ，gk，))∈z，其中g％，：giX)，是一个指标集． 若 k，z∈z有 Igk，illgl，if对至少一