风险资产组合均值_CVaR模型的算法分析.pdfVIP

( ) 2006年 11月 安徽大学学报 自然科学版 Novem ber 2006 第 30卷 第 6期 Jou rnal of A nhu i Un iversity N atural Science Edition Vo l. 30 No. 6 风险资产组合均值 - CV aR 模型的算法分析 李 　婷 ,张卫国 (宁夏大学 数学计算机学院 ,宁夏 银川 　75002 1) 摘 　要 : CV aR 是指损失超过 V aR 的条件均值 ,反映了损失超过 V aR 时可能遭受的平均损失水平 , 它克服了 V aR 的非一致性 、非凸性等不足. 本文基于 CV aR 风险计量技术 ,分析了