《金融工程建模》实验教学大纲、1览表.docVIP

《金融工程建模》课程实验教学大纲 [课程名称]金融工程建模 [课程学时/学分] 34/2 [实验学时/学分] 34 [先修课程]金融市场学、金融工程学导论、投资学 [适用专业] 金融工程 [实验环境] EXCEL，国泰安金融数据库 [参考书目] [1][美]本尼卡 著，邵建利等 译，上海财经大学出版社，《财务金融建模--用Excel工具(第二版) 》，2003 [2]杰克逊，斯汤顿 著，朱世武，何剑波 译，中国人民大学出版社，《基于EXCEL和VBA的高级金融建模》 ，2006 [3]朱顺泉 编著，电子工业出版社，《金融财务建模与计算——基于VBA与MATLAB实现》，2009 [4]王晓民编著，清华大学出版社，《EXCEL金融计算专业教程》，2004 [5]高雁翎编著，机械工业出版社，《EXCEL函数辞典》，2009 [6]阿拉斯泰尔·L·戴著 ， 余湄 译者，中国人民大学出版社，《基于Excel的财务建模:实践者指南》，2009 [7]滋维·博迪著，朱宝宪等译，机械工业出版社，《投资学》第六版，2005 一、实验（课程）的性质、目的和任务（黑体小四号） 金融工程建模课程是金融工程专业学生在学习完部分专业课程后安排的一门综合性实验课程，旨在训练学生综合运用所学专业知识，运用实验手段解决金融问题的能力。本课程的实验以解决实际金融问题为主题，训练学生在实际数据环境下运用计算机建模方法解决实际的能力。 二、实验（课程）的基本内容 序 号 项目 名称 内容 提要 每组 人数 项目 时数 实验项 目类型 承担 实验室 备 注 2 投资组合VaR建模 建立基于方差协方差方法的VaR计算模型；构造一个包含五个股票的投资组合，计算该组合的VaR数值 5 6 设计性 经管实验中心 3 债券期货的转换因子与最便宜债券 计算某债券期货合约的可供交割债券的转换因子；根据当前的市场数据，计算最便宜交割债券 5 6 设计性 经管实验中心 4 隐含波动率计算 建立隐含波动率计算模型，根据上证50期权实盘数据计算隐含波动率 5 6 设计性 经管实验中心 5 期权策略盈亏模拟分析 用B-S模型计算期权在整个持有期间的理论价格。以牛市差价期权组合策略为例，假设期权实际价格与理论价格相等，计算期权组合策略在整个持有期间的盈亏变动 5 6 设计性 经管实验中心 三、实验要求 根据实验指导书提示的实验步骤和建模方法，学生能够独立完成实验，实验步骤完整，实验结果正确，并能够根据要求作出相应的图表。通过本课程实验，学生能够掌握金融工程建模的基本原理和方法，提高学生运用金融工程建模分析实际金融问题的能力。 四、主要仪器设备（黑体小四号） 安装EXCEL2003以上版本，安装国泰安金融数据库。 五、考核与成绩评定（黑体小四号） 根据实验课的表现计入平时成绩。 六、说明 　无 撰稿人：李吉栋 批准人： 河北经贸大学实验项目一览表 实验序号 1 实验项目 股票累计超额收益率实证分析 所属实验课程 投资学 专业名称 金融工程 所在实验室 经济管理 实验类别 设计性 实验要求 计划学时数 8 实验类型 每组人数 5 组数 40 面向专业 金融工程 实验目的 掌握股票累计超额收益率的计算方法；分析股票超额收益率的影响因素 实验原理 资本资产定价模型 基本描述 验证某些特定事件前后股票超额收益率的变动；验证在某一时间段，具有某些特定因素的股票的超额收益率 实验指导书 考试方法 论文考核 备注 主要实验设备 自制设备 10万元以上设备 仪器名称 型号规格 数量 单价 设备性质 主要实验材料 一次性材料 非一次性材料 材料名称 型号规格 数量 单位 消耗额 材料性质 河北经贸大学实验项目一览表 实验序号 2 实验项目 投资组合VaR建模 所属实验课程 投资学 专业名称 金融工程 所在实验室 经济管理 实验类别 设计性 实验要求 计划学时数 6 实验类型 每组人数 5 组数 8 面向专业 金融工程 实验目的 掌握投资组合VaR建模原理；分析投资组合VaR的影响因素 实验原理 资本资产定价模型 基本描述 建立基于方差协方差方法的VaR计算模型；构造一个包含五个股票的投资组合，计算该组合的VaR数值 实验指导书 考试方法 论文考核 备注 主要实验设备 自制设备 10万元以上设备 仪器名称 型号规格 数量 单价 设备性质 主要实验材料 一次性材料 非一次性材料 材料名称