基于matlab的泊松分布的仿真.docVIP

泊松过程样本轨道的MATLAB仿真 一、 Poisson Process定义 若有一个随机过程是参数为λ0的Poisson过程，它满足下列条件： 1、= 0； 2、对任意的时间指标，增量 3、对任意的自然数n≥2和任意的时间指标，n个增量 是相互独立的随机变量。 二、从泊松过程的定义可知 1、泊松过程具有平稳独立增量性。 2、时间指标集合为[ 0 , +∞],状态空间为 。 3、泊松过程是一个连续时间离散状态的随机过程。 三、MATLAB仿真泊松过程的思想 1、若定义为泊松过程的到达时间，为到达时间间隔。那么泊松过程N的到达时间间隔是相互独立且同服从于参数为λ的指数分布。 2、若U是服从于[0，1]的均匀分布，则 服从于参数为λ的指数分布。利用随机变量分布函数的定义很容易证明这条性质。 3、由于1、和2、中的条件成立，现在我们考虑 那么就可以推出 在MATLAB中我们可以用rand(1,K)产生一个具有K个值的随机序列，它们在[0,1]上服从于均匀分布，利用上式计算出 ，在每一个到达时间 处，的值从n-1变成n。用plot函数就可以将样本轨道画出了。 四、MATLAB程序 1、首先我们建立一个poisson函数，即poisson.m: function poisson(m) %This function can help us to simulate poisson processes. %If you give m a integer like 1 2 3 and so on ,then you will get %a figure to illustrate the m sample traces of the process. % rand(state,0); %复位伪随机序列发生器为0状态 K=10; %设置计数值为10 %m=6; %设置样本个数 color=char(r+,b+,g+,m+,y+,c+); %不同的轨道采用不同的颜色表示 lambda=1; %设置到达速率为1 for n=1:m u=rand(1,K); %产生服从均匀分布的序列 T=zeros(1,K+1); %长生K+1维随机时间全零向量 k=zeros(1,K+1); %产生K+1维随机变量全零向量 for j=1:K k(j+1)=j; T(j+1)=T(j)-log(u(j))/lambda; %计算到达时间 end for i=1:K plot([T(i):0.001:T(i+1)],[k(i):k(i)],color(n,[1,2])); hold on; end end 2、下面我们在命令窗口键入以下命令： clear； poisson(1); 就可以得到一条样本轨道，如下所示： 键入poisson(2)，得到的图如下： 键入poisson(3),得到的图如下： 键入poisson(4),仿真结果： 键入poisson(5)，仿真结果： 键入poisson1(6),仿真结果：