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线性规划对偶问题与灵敏度分析
主要内容;§3-1 对偶问题;一、对偶问题的提出; Max z = 1500x1 + 2500x2
s.t. 3x1 + 2x2 ≤ 65
2x1 + x2 ≤ 40
3x2 ≤ 75
x1 ,x2 ≥ 0; ;设 y1 ,y2 ,y3 分别为每工时设备 A、B、C 的收取费用。; ;二、对偶规划的形式; 例3.3 写出下面线性规划的对偶规划模型;2、非对称形式的对偶; 例3.4 写出下面线性规划的对偶规划模型;非对称形式对偶变换的规则; 例3.5 写出下面线性规划的对偶规划模型;三、对偶性定理; 推论1 若(LP)有可行解,则(LP)
有最优解的充分必要条件是(DP)有可行解。 ;对偶性质应用;定理3-3 (强/主对偶定理)
若(LP)和(DP)有可行解,那么(LP)和
(DP)均有最优解,且最优值相等。;对偶性质应用;四、对偶的经济解释——影子价格;对偶问题; 影子价格 —— 是一个向量,它的分量表示最优目标值随相应资源数量变化的变化率。
若x*,y* 分别为(LP)和(DP)的最优解,
那么, cTx* = bTy* 。
根据 f *= bTy*=b1y1*+b2y2*+?+bmym*
可知
yi* 表示 bi 变化1个单位对目标 f 产生的影响,称 yi* 为 bi的影子价格。; 影子价格越大,说明这种资源越是相对紧缺
影子价格越小,说明这种资源相对不紧缺
如果最优生产计划下某种资源有剩余,这种资
源的影子价格一定等于0; 影子价格的经济含义
(1)影子价格是对现有资源实现最大效益时的一种估价
企业可以根据现有资源的影子价格,对资源的使用有两种考虑:第一,是否将设备用于外加工或出租,若租费高于某设备的影子价格,可考虑出租该设备,否则不宜出租。第二,是否将投资用于购买设备,以扩大生产能力,若市价低于某设备的影子价格,可考虑买进该设备,否则不宜买进。; (2) 影子价格表明资源增加对总效益产生的影响。根据推论“设x0和y0分别为原规划(P)和对偶规划(D)的可行解,当cx0=bTy0时,x0、y0分别是两个问题的最优解”可知,在最优解的情况下,有关系
因此,可以将z*看作是bi,i=1,2,… ,m的函数,对bi求偏导数可得到
这说明,如果右端常数增加一个单位,则目标函数值的增量将是; 需要指出,影子价格不是固定不变的,当约束条件、产品利润等发生变化时,有可能使影子价格发生变化。另外,影子价格的经济含义(2),是指资源在一定范围内增加时的情况,当某种资源的增加超过了这个“一定的范围”时,总利润的增加量则不是按照影子价格给出的数值线性地增加。
;
; ?基本思想:
从原规划的一个基本解出发,此基本解不一定可行,但它对应着的检验数非正;然后检验原规划的基本解是否可行,即是否有负的分量,如果有小于零的分量,则进行迭代,求另一个基本解。; 如果得到的基本解的分量皆非负则该基本解为最优解。也就是说,对偶单纯形法在迭代过程中,始终保持检验数非正,使原规划的基本解由不可行逐步变为可行。; ?基本步骤:
1.建立初始对偶单纯形表
2.确定出基变量—小于零的分量且最小的所在行基变量
若出基变量所在行系数非负,原问题无可行解
3.确定进基变量
先找出出基变量所在行负的系数,然后做出检验数与其相应比值,最小比值所在列变量为进基变量
4.行变换—同单纯形法的计算
;化成标准形式
Max z = -2x1 - 3x2 - 4x3
S.t. -x1-2x2-x3+x4 = - 3
-2x1+x2-3x3+x5 = - 4
x1 ,x2 ,x3 ,x4 ,x5 ≥0
;;§3.3 灵敏度分析;一、价值系数 c 发生变化 ——最优解不变
考虑检验数 σj = cj -CB B-1Pj , j =1,2,……,n是否变化;例3-9
;
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