时间序列模型应用.doc

中国历年能源消费总量 (1953-2004)建模分析 摘要： 我国近年来一直是第一大能源消费国，但人均能源消费量只有日本和西欧国家的一半，不到美国的1/3，相当于世界的平均水平，我国国内能源产出与需求间的差距进一步拉大。自我国节能减排政策力度加大，能源消费弹性系数从2004年的1.6逐渐回落，2008年降至0.44，在发展中国家和新型经济体极其罕见。如果这一相对于发展中国家超低的能源消费弹性系数能够维持，今后10年我国GDP平均增长8%的情况下，能源消费将年均增长约4%，至2020年我国能源消费总量将超过45亿吨标准煤，相当于32亿桶原油，接近美、英、法、德、意的总和。 　　预计到2020年我国能源需求近20%需要通过进口满足，能源净进口将超过八亿吨标煤，相当于5.6亿桶油当量，约占全球能源出口总量的1/5。 　　 判断序列的平稳性： 图1 中国历年能源消费总量时序图 图2 中国历年能源消费总量相关图 从中国历年能源消费总量时序图可以看出我国历年能源总量基本上保持增长趋势。由中国历年能源消费总量相关图可以看出序列的自相关系数递减到零的速度相当缓慢，在很长的延迟期里，自相关系数一直为正，而后又一直为负，在自相关图上显示出明显的三角对称性，这是具有单调趋势的非平稳序列的一种典型的自相关形式，因此，对序列做一阶差分。 对原序列进行差分运算： 图3 能源消费总量一阶差分后时序图 图4 能源消费总量一阶差分后相关图 从中国历年能源消费总量一阶差分后时序图可以看出中国能源消费趋于平稳，在零附近波动，由自相关图可知序列具有很强的短期相关性，所以可以初步认为一阶差分后序列平稳。 对平稳的一阶差分序列进行白噪声检验： 一阶差分后序列白噪声检验 延迟阶数 统计量 P值 6 27.345 0.000 12 30.780 0.002 18 33.325 0.015 在检验的显著性水平取为0.05的条件下，由于检验统计量的P值均小于0.05，所以该差分后序列不能视为白噪声序列，即差分后序列还蕴含着不容忽视的相关信息可供提取。 对平稳非白噪声差分序列拟合ARMA模型： 一阶差分后序列相关图显示出该序列有自相关系数拖尾，偏自相关系数一阶截尾的性质，对一阶差分后序列尝试拟合AR(1)模型。 参数估计： 使用最小二乘法估计，确定模型为： 模型检验： 能源消费总量一阶差分后残差图 由上图可以看出残差趋于平稳，下面进行白噪声检验以及参数显著性检验： 残差白噪声检验 参数显著性检验 延迟阶数 统计量 P值 待估参数 统计量 P值 6 5.4540 0.487 7.1688 0.0000 12 6.1063 0.911 残差检验结果显示残差序列可视为白噪声检验，说明拟合模型显著有效。参数显著性检验中，检验统计量的P值为0.0000，拒绝原假设（=0），认为该参数显著。 模型优化： 建立MA(1)，ARMA(1,1)模型与AR(1)进行对比  由图可以看出MA（1）与AR（1）比较，AR（1）的Schwarz criterion=19.56346 MA（1）的Schwarz criterion=19.78492，所以AR(1)较好。ARMA(1,1)与AR（1）比较，ARMA(1,1)的P值大于0.05，所以不接受ARMA(1,1)模型。得出结论：建立AR(1)模型拟合最优。 序列预测： 图中实线代表的是X的预测值，两条虚线则提供了 2倍标准差的置信区间。 下图是我国能源消费总量近十年预测图： 由上图可见，我国能源消费在未来十年里将会持续上升，我国国内能源产出与需求间差距会进一步拉大，能源进口占总消费比例进一步提高。国内能源的增产将无法满足需求的增长，我国能源对外依存度将进一步上升。 附录：数据来源（新中国55年统计资料汇编（1949-2004）） 中国历年能源消费总量及构成统计(1953-2004) 年份 能源消费总量 占能源消费总量的比重（%） (万吨标准煤) 煤炭 石油 天然气 水电 1953 5411 94.3 3.8 1.8 1954 6234 93.5 4.3 2.2 1955 6968 92.9 4.9 2.1 1956 8800 92.7 4.8 2.4 1957 9644 92.3 4.6 0.1 3 1958 17599 94.6 3.9 0.1 1.4 1959 23926 94.7 4.1 0.1 1.1 196