马尔可夫调制及带 跳随机时滞微分方程依分布稳定.docVIP

马尔可夫调制及带跳随机时滞微分方程依分布稳定 王福星1，杨运凤2 （1.济宁职业技术学院， 山东 济宁 272037；2. 济宁职业技术学院， 山东 济宁 272037） 摘要：本文讨论马尔可夫调制及带跳随机时滞微分方程，其主要目的是研究方程解的依分布稳定. 关键词：马尔可夫调制；跳；依分布稳定；随机微分方程 一、引言 近十多年，马尔可夫调制随机微分方程受到许多学者的广泛注意．和[4]及[5]研究了跳跃系统 (1.1) 的稳定性；[1]研究了非线性马尔可夫调制随机微分方程 (1.2) 的稳定性；[7]及[6]研究了非线性马尔可夫调制随机时滞微分方程 (1.3) 的稳定性． 上述文献大多谈及的是方程平凡解依概率渐近稳定或均方渐近稳定（即平凡解依概率或均方趋于0），然而这种稳定性在某些时候较为苛刻．在这种情形下，我们想知道平凡解是否依分布收敛（未必收敛到0），这种性质称为依分布渐近稳定．（1996）讨论了马尔可夫调制半线性随机微分方程 (1.4) [3] 讨论了马尔可夫调制随机时滞微分方程 (1.5) 依分布稳定．本文讨论马尔可夫调制及带跳随机时滞微分方程依分布稳定． 二、符号、必要假设、定义 本文中始终假设为一具有满足一般条件（右连续且包含所有—零测集）完备概率空间．假设是定义在此概率空间上的维布朗运动．令是中欧氏范数．若是向量或矩阵，表示其转置．若是矩阵，表示的迹范数．假设，表示从到—族连续函数，其中范数．记表示所有有界、可测、值随机变量．若为一连续值随机过程，．我们令 ，， 可看作是值随机过程． 假设是定义在概率空间上取值于有限状态空间右连续马尔可夫链，其中生成元由以下确定： ， 其中．表示状态到状态的转移率，且 ． 假设马尔可夫链与布朗运动是相互独立的．易知的每一个样本轨道是右连续阶梯函数，且是一遍历马尔可夫链． 考虑下列马尔可夫调制及带跳随机时滞微分方程 （2.1） 以及初始条件 ，且与及相互独立， 其中是上参数为补偿测度． 假设方程（2.1）的系数满足局部条件及线性增长条件，则方程（2.1）存在唯一连续解，记为，．假设表示值随机过程，则为一齐次马尔可夫过程，记为过程的转移概率．假设为事件在初值为下的概率，即 ． 定义 若当，，存在一个上的概率测度，使得转移概率弱收敛于，则称依分布稳定． 记为的马氏链，是初值为，方程（2.1）的解．相应的，有，． 定义 若为非降函数且满足则称为函数.若且当称为函数. 三、依分布稳定 引理3.1 若方程（2.1）的系数满足局部条件及线性增长条件，及中任一紧集，有 ，． (3.1) 引理3.2 若方程（2.1）的系数满足局部条件及线性增长条件且存在正常数，，，以及，使得 (3.2) ， (3.3) 则 ， (3.4) 考虑方程（2.1）不同初值两个解的差，即 令表示上关于二次连续可微非负函数全体，，定义如下算子： 引理3.3 假设存在， 满足 （3.5） （3.6） （3.7） 则紧集，使得 （3.8） 假设表示所有上的概率测度，对，定义距离如下： ， 其中 ， . 引理3.4 若方程（2.1）的系数满足局部条件及线性增长条件、（3.4）和（3.8）成立，则对任意的，是中的柯西序列． 定理 在引理3.2和引理3.3条件下，过程是依分布稳定的． 证明 由依分布稳定的定义只需证明：对于任意的，存在一概率测度使得转移概率弱收敛于．由于概率测度的弱收敛是一距离概念，所以，只需要证明，有 ． 由引理3.4知，在距离下，是空间中的柯西序列．因此，存在唯一使得 ． 对，由引理3.4知 ， 故 故过程是依分布稳定的. 注：若或，则本文结论为[3]中结论，即本文结果是[3]的推广． 参考文献 [1].X. Mao, Stability of stochastic differential equations with Markovian switching, Stoch. Proc. Their Appl. 79 (1999) 45–67. [2