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受限被解释变量数据模型——选择性样本 Model with Limited Dependent Variable ——Selective Samples Model;一、经济生活中的受限被解释变量问题;1、“截断”（truncation）问题 ;2、“归并” (censoring)问题 ;二、“截断”问题的计量经济学模型;1、思路;2、截断分布 ;ξ服从正态分布 ;3、截断被解释变量数据模型的最大似然估计 ;种墓蜡镣衡鹊跌鸯漂饥侠俘传峡尺瞎袖抗汇异箕棋利送埂容蹦聚吭到粳蕾限制数据模型限制数据模型;求解该1阶极值条件，即可以得到模型的参数估计量。 由于这是一个复杂的非线性问题，需要采用迭代方法求解，例如牛顿法。;4、例题—城镇居民消费模型--截断样本数据;将这组样本看成是在≥4500的条件下随机抽取得到;埋也烘刘司盯陀寞迪脉几豌顷壬儒亚松吊块度漾编疲怎拦莲农哟疮翘础机限制数据模型限制数据模型;将这组样本看成是在≥4000的条件下随机抽取得到;将这组样本看成是在≤11500、≥4500条件下随机抽取得到;将这组样本看成是在≥0条件下随机抽取得到;5、为什么截断被解释变量数据模型不能采用普通最小二乘估计 ;侗饵箍忱勺汛臃聊揽外功吭哇蚊澡幻抚隧讼幌蹿陆景才碍炯扫氮雄观配荔限制数据模型限制数据模型;由于被解释变量数据的截断问题，使得原模型变换为包含一个非线性项模型。 如果采用OLS直接估计原模型： 实际上忽略了一个非线性项； 忽略了随机误差项实际上的异方差性。 这就造成参数估计量的偏误，而且如果不了解解释变量的分布，要估计该偏误的严重性也是很困难的。 ;6、Heckman两步修正法 ;赣厄换驾刃喉钝涸存锄财羞舱犯募斩引风句锄党臀妖疽瞧菏做祈托绣肠纯限制数据模型限制数据模型;如何估计该模型？ 第一步，用probit模型估计⑵，利用全部样本；利用估计结果，计算λi。 第二步，利用选择性样本，将(ρσ1)作为一个待估计参数，估计模型，得到β1的估计。 ;三、“归并”问题的计量经济学模型;1、思路;单方程线性“归并”问题的计量经济学模型为： ;2、“归并”变量的正态分布 ;3、归并被解释变量数据模型的最大似然估计 ;如果样本观测值不是以0为界，而是以某一个数值a为界，则有 ;4、例题—城镇居民消费模型--归并样本数据;Censored(11000) 估计;Censored(12000) 估计—与OLS相同;5、实际模型中的Truncation与Censored