动态系统建模理论与应用—数学基础.pptVIP

教学目的 复习和介绍本课程中常用的数学知识： 矩阵和矩阵微分； 概率论和随机过程； 常用优化方法。 矩阵和矩阵微分 矩阵的基础知识： 矩阵的定义； 方阵的行列式和逆； 对称矩阵及其正定性。 分块矩阵及其求逆公式 分块矩阵 n+m阶分块三角矩阵A的逆矩阵（其中A11和A22分别为n阶和m阶方阵） 其行列式 其逆矩阵 分块矩阵及其求逆公式 n+m阶分块矩阵A的逆矩阵（其中A11和A22分别为n阶和m阶方阵） 其逆矩阵 矩阵求逆引理 矩阵（向量）的微分运算 向量函数或矩阵函数对标量变量求导 如果X(t)为n维向量函数，t为标量，即 则 矩阵 运算规则（λ为标量常数） 矩阵（向量）的微分运算 标量函数对向量变量或矩阵变量求导 如果f=f(X) 为标量函数，X为n维列向量，即 则 若X为n×m矩阵 矩阵（向量）的微分运算 运算规则（f、g为函数，λ为标量常数） 矩阵（向量）的微分运算 向量函数或矩阵函数对向量变量求导 矩阵（向量）的微分运算 运算规则（λ为标量常数） 矩阵（向量）的微分运算 几个常用的求导公式 概率论和随机过程 概率论基础知识 * 动态系统建模理论与应用——数学基础 * 第 * 页 * 第 * 页 * 北京科技大学硕士研究生课程 动态系统建模理论与应用 Theory and Applications of Dynamic System Modeling 尹 怡 欣 Tel：010E-mail：yyx_ustb@ （ 数学基础 ） 概率的简单性质： （1）必然事件U，不可能事件V 则 P（U）=1，P(V)=0; （2） ; （3）如果 则 ； （4）假设事件 为A的对立事件，则 假设X为一个随机变量，a为任意实数，函数 称为X的分布函数 F（a)具有以下性质: (1) F(a)单调不减函数； (2) ，而且 ； (3)F(a) 为左连续函数； 对于连续型随机变量X , 其中函数f(a)称为概率密度函数，简称概率密度。 概率密度具有以下性质： （1）f(a)大于等于0； （2） ； （3） ； （4）如果f(a)在点a处连续，则有 随机变量的数字特征 数学期望 若X为离散型 则E（X）= 若X为连续型 E（X）= 方差D（X）=E{[X-E(X)] } 协方差与相关系数 随机变量的收敛性 （1）均方收敛 简记为 ； （2）依概率收敛 简记为 ； （3）依概率1处收敛 简记为 或 （4）依分布收敛 如果 和F(x)分别为随机变量序列和随机变量 的概率分布函数并 且对每个 连续点，恒有 ，则称随机变量序列 依分布收敛 于 ，并简称（F）收敛。 随机过程 1.随机过程及其分布律 依赖于参数t T的随机变量的集合{X（t）,t T}为随机过程。 一个随机过程{X（t）,t T}实际上是两个变量的二元函数{X（t， ）,t T, },其中一个变量为样本空间 中的 （基本事件），另一个是参数集T中的t（常为事件 ，也可为别的变量）。当t固定为 时，X（ , ）为随机变量，而 当固定为 时，X（t, ）为时间t的函数。由于 固定，表示某一次试验，所以称X（t, ）为随机过程的一个实现（或一个样本函数）。在相同的条件下对随机过程作一组试验，将获得一组随机过程的实现。由上述可见，随机过程兼有随机变量和函数的特点。 对参数集T考虑两种情况： （1）当参数集T取某个区间[a,b],或[0， ]，[- ，+ ]时，称为随机过程。 （2）当参数集T取离散值，如T={…,-2,-1,0,1,2…}或{0，1，2，…}时，称为随机序列或时间序列，记为{ ，n T}. 假设{X（t）