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国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金2010 年第4 季度报告 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 2010年第4季度报告 2010年12月31日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年一月二十四日 第 1 页 共 16 页 国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金2010 年第4 季度报告 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010 年10 月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安双禧中证100指数分级 基金主代码 162509 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年4月16日 报告期末基金份 2,960,556,401.41份 额总额 本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投 资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间 投资目标 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超 过4%，为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具，从 而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投 2 国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金2010 年第4 季度报告 资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及 其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权 重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金 力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%,以实现对中证 100指数的有效跟踪。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行 为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效 果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管 理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并结合合理 的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之 内。 1、股票组合的构建方法 本基金按照成份股在中证100指数中的基准权重构建股票投 资组合。如有股票停牌的限制、股票流动性、法律法规限制 等因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股， 基 金管理人将搭配使用其他合理方法 （如买入非成分股等）进 行适当替代。 2、股票指数化投资日常投资组合管理 （1）组合调整原则 本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本 基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情 况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整, 以保证基金净值增长率与标的指数间的跟踪误差最小化。 （2）投资组合调整方法 本基金将对标的指数进行定期与不定期跟踪调整，同时也会 结合限制性调整措施对基金资产进行适